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アクチュアリー試験数学の研究



 アクチュアリー試験
 (社団法人日本アクチュアリー会資格試験、アク試験)
 に関して、一定の基礎力を有する方を対象に、
 より合格を確実にするための
 効率的な解法
 の追究を主目的としたブログです。
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 また、質問のメール等を出される場合は、
 http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20090510
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2010-10-11 続:「『災害保険金の話』の話」の話

前回

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20101004

掲載した

「『災害保険金の話』の話」の話

ですが、

アクチュアリーの練習帳」

http://acalax.info/app-def/S-102/wp/?p=323

を書かれているアカラックスの坂本嘉輝さんから次のように

地震免責かどうかはもともとの生保と損保系生保の違いではない

とのご指摘を受けました。

最近の『「『災害保険金の話』の話」の話』面白かったのですが、チョット勇み足かな、と思いますので、ご連絡します。

もともとの生保と損保系生保の違い、という話ですが、正しくは、生保地震免責の規定に2通りの書き方がある、ということだと思います。

たぶんもともとはactuary_mathさんの、いわゆる損保系生保地震免責、ただし削減払いするかもしれない、という規定が標準だったのが、その後、一部の会社で地震を免責からはずして削減支払を規定するようになったものと思います。

役所のほうはできれば削減支払の規定が望ましいけれど、必ずしもすぐに地震免責の規定を削減支払の規定に変更しなければならない、というほどでもない、ということかと思います。

損保系生保地震免責の規定だとすると、損保系生保が免許取得したときにコピーの元としたもともとの生保の約款が地震免責の規定だった、というだけのことだと思います。

actuary_mathさんが例示しているように、日本生命住友生命は削減支払の規定になっていますが、第一生命明治安田生命地震免責の規定だと思います。

この地震免責については損保のほうは知りませんが、生保のほうには伝説があります。かの関東大震災のとき、損保は免責で払わなかったのに生保は払った、というものです。

この地震免責は保険法ができる前の商法の規定で免責となっていたものです。

調べてみると確かに第一生命明治安田生命は、地震免責となっていました。

いわきさんのブログ

http://iwk.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-6c2d.html

の追記にも取り上げてもらったのですが、坂本さんの御指摘どおり勇み足となったことをお詫びいたします。

お詫びとして、生命保険協会加盟各社のWEBサイト上公開されている約款等を見たところ以下のとおりでした。

上記のとおり損保系ではない生保地震免責となっている会社がある一方で、三井住友海上きらめき生命のような損保系生保でも地震免責でない会社があるようです。*1

「?」や「−」の会社について更に情報が分かればお知らせください。


表の見方

A:地震免責でない(場合により削減払又は不払い)

B:地震免責(場合により全額支払又は削減払)

?:約款が確認できない(災害特約・傷害特約等の存在は確認)

−:災害特約・傷害特約等が存在しない又は存在が確認できない

会社名内容
アイエヌジー生命保険株式会社
あいおい生命保険株式会社
アイリオ生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
朝日生命保険相互会社
アメリカンファミリー生命保険会社
アリアンツ生命保険株式会社
アリコジャパン
AIGエジソン生命保険株式会社
AIGスター生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
カーディフ生命保険会社
株式会社かんぽ生命保険
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社
日本興亜生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
ネクスティア生命保険株式会社
ハートフォード生命保険株式会社
ピーシーエー生命保険株式会社
富国生命保険相互会社
フコクしんらい生命保険株式会社
富士生命保険株式会社
プルデンシャル生命保険株式会社
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
マスミューチュアル生命保険株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
三井生命保険株式会社*2
三井住友海上きらめき生命保険株式会社
三井住友海上メットライフ生命保険株式会社
みどり生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
メディケア生命保険株式会社
ライフネット生命保険株式会社

2010-10-04 「『災害保険金の話』の話」の話

(2010/10/11 追記:生保災害保険金地震免責かどうかは、会社によって違いがあるのは確かですが、損保系生保かどうかではないというご指摘を受けました。

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20101011

をご覧ください。)

かなり長い間空いてしまいましたが、今日は、災害」を巡る生保と損保の考え方の違いについてなかなか興味深いことが分かったので、それを書いてみたいと思います。

いわき( @ )さんが、

あるFP(フィナンシャルプランナー)氏が著した

地震時には受け取れない?! 「災害保険金の話

http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/gofun/070110_saigai/

を受けて、

災害保険金の話」の話

http://iwk.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-6c2d.html

というのを書かれています。

災害特約」とか「傷害特約」といった商品は約款上、保険金が受け取れないことがあるがそれは「この特約の計算の基礎に影響を及ぼすとき」であり、阪神・淡路大震災でも「計算の基礎に影響を及ぼす」とはいえないので、支払条件を曲解して不安をあおるのはFPとしてどうか

という話です。


ここで、件のFP氏がなぜ「曲解」したのか考えてみました。


FP氏は、「損保・生保の本店業務部門を経て独立系FP」とあり、損保が主なバックグラウンドであることがわかります。(あとでの考察から「生保」とは「損保」の子会社の「生保」だと思われます。)


損保の傷害保険では確かにFP氏のおっしゃるとおり、(割増保険料を払って特約を付帯しない限り)地震に対しては保険金が支払われません

(例えば、東京海上日動火災の傷害保険普通保険約款

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/pdf/kokunai_yakkan.pdf

のp1

では、

第3条(保険金を支払わない場合−その1)

*1 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。

(8)地震もしくは噴火またはこれらによる津波

となっています。

確かにいわきさんの御指摘のとおり、地震による死者が生命保険会社の経営に与える影響は少ないと考えられますが、地震台風等の自然災害の発生は損害保険会社の経営には大きな影響を与えるので、これらのリスクにはセンシティブになり、免責としたのだと考えられます。(傷害保険だけではなく自動車保険等でも免責となっています。)


問題の規定はいわきさんが引用されている「日本生命の新傷害特約(H11)の例」では、

http://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/shiori/shushin/pdf/02-193-196.pdf

のp3)

では、

第2条(災害死亡保険金、障害給付金の削減支払)

前条の規定にかかわらず、被保険者がつぎのいずれかにより死亡しまたは身体障害の状態(別表12)に該当した場合で、その原因により死亡しまたは身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、災害死亡保険金もしくは障害給付金を削減して支払うかまたはこれらの保険金もしくは給付金を支払わないことがあります

(1)地震、噴火または津波によるとき

(2)戦争その他の変乱によるとき

(太字引用者)

となっているのですが、損保系生保では、書き方が微妙に異なっているようです。


例えば東京海上日動あんしん生命保険の「5年ごと利差配当付終身保険」の

http://ykn.tmn-anshin.co.jp/affix/yakkan2/nagawari/D79-11660/MCNG9C0_%92%B7%8A%84%82%E8%8FI%90g.pdf

「傷害特約条項(本人型)」(約款105ページ)

では、

第1条(災害死亡保険金・障害給付金の支払)

で、

地震、噴火または津波

支払事由に該当した場合であっても保険金・給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)

とした上で、

第2条(災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する補則

(6)被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡し、または身体障害の状態(別表3)に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、災害死亡保険金または障害給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います

(太字引用者)

この内容が親会社の損保の傷害保険の影響を色濃く受けていることはいうまでもないでしょう。もちろん、このような内容だからといってその後の中越地震などにおいて、損保系ではない生保と支払内容が違っていたということもないはずです。(もし違っていたら社会問題になります。)

まさかのとき、保険金の請求漏れを防ぐためにも、こうしたコマゴマとした特約について一度チェックしてみましょう。契約時に渡された「契約のしおり」という冊子の「約款」をひも解いてみると、どんなときに保険金が支払われるのかよく理解できていない特約や、自分のイメージしている保障内容と異なっているものが、思った以上にたくさんあることがわかります。

と書くFP氏がまさか約款を読んでいないことはないのではないかと考え調べてみたのですが、生保と損保の違いをまた一つ知ることとなった次第です。

このような違いについてはまた、機会があれば記したいと思います。

*1:原文はいわゆる丸数字の1ですが、機種依存文字のため、ここでは普通の1で表現しています。

siba9791siba9791 2013/04/18 13:53 何事も穏便にすめばいいですね

2010-06-20 アクチュアリー転職希望者の方からのご質問

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100424#c

アクチュアリー転職希望者の方(shilvaさん)からご質問があったので回答を載せてあります。


shilvaさんは、「他ブログでも同様の質問をしている」と書かれていますが、それ(の1つ?)がいわきさんのブログ

http://iwk.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-dc90.html

であることが分かりましたので、他の皆様のご参考の為にURLを掲載しておきます。


いわきさんの方が、shilvaさんのキャリアに対して、より踏み込んだ回答をされていますが、いわきさんも私も別に転職斡旋を職業としているわけではないので、上記の答えでも申し上げましたがとりあえず転職エージェントに登録してみることをお勧めします。

2010-06-15 アクチュアリーと経済学部と数学科

Twitterで以下のご質問を受けました。


高校3年生でアクチュアリーに興味を持たれているのは嬉しい限りです*1

結論を先にいうと有利さという点では「どちらでもよい」(もっというとこれら以外の学部・学科でもよい)と思うのですが、以下更に説明をしてみたいと思います。


(1)今のアクチュアリー特に年齢の上の人ほど数学科の割合が多いのは確かだと思います(詳細なデータをとったわけではないのであくまでも感覚的な話ですが)。

それは、(しばしば誤解されているのですが)アクチュアリー試験が数学科出身でないと解けないほど難しい問題が出るとかそういうことではなくて、昔の数学科の就職先の種類が少なく、アクチュアリーを抱える会社(保険会社、信託銀行等)が有力な就職先であったからに過ぎません。


(2)現在の日本のアクチュアリー試験で必要とされる数学力のベースは、大学教養過程の2年くらいまでの微積分・線型代数(高校で習うベクトルや行列の発展科目)であり、例えば数学科の3年以上で習う(ルベーグ)積分論等は必要とされません。


(3)上記の数学力のベースは数学科でないと学べないものではなく、理系だと普通必修だし、文系の方でもその気になれば履修可能だと思います。もちろん大学のカリキュラムを取らなくても自習可能です。

今は、数学科の就職先も広がりを見せており、また、アクチュアリーバックグラウンドも数学科以外にも拡大していると思います。

まだまだ理系が多いのは否定しえない事実だと思います(これも統計がないのであくまでも感覚的な話)が、文系学部出身の方でも十分合格可能で、その実例もあります

例えば

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100217

(とそこからのリンク)

をご参照ください。


(4)上記のことは、あくまでも試験の話であって、ルベーグ積分論がアクチュアリーに全く必要とされないということとは違います

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100327

とそこで引用している

http://iwk.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-dc90.html

のコメント欄

をご参照ください。


(5)ただ、残念なことに(アクチュアリー)採用の際に文系だと受け入れられにくい場合があることは否定しません。ただし入ってしまえば無関係です。

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100129

をご参照ください。


(6)以上を見れば数学科がいいようにも思われますが、ここで数学科で習う数学は高校までの数学やアクチュアリー試験で必要とされる数学とは、違うことには注意が必要だと思います。

例えば、方程式x^2=2の解のうち正の方を¥sqrt{2}と書くのですが、そのような「方程式の解」が本当に存在するかどうかということから(実数や関数の連続性から初めて)論じるのが数学科の数学です。

「数って何だろう?」とか「連続って何だろう?」とか、そういうことを考えたり人(教員、先輩、同期)と議論したりすることが嫌いとかいうことであれば、数学科(院)の数年間は大変なものになると思います。

(より詳しくは

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100123#c1264422128

以下のコメント−とっても長いですが…−をお読みください)

高校までの数学であれば、¥sqrt{2}の近似値を具体的に導出する方に重きを置かれるし、アクチュアリー試験で求められる数学もそのようなものです。(ご存知だと思いますが、アクチュアリー試験の1次試験はマーク式なので答えを導出される過程は問われません。だからこそ、このブログで「研究」されているような手法の余地があるのですが…)

このように数学科の数学とアクチュアリー試験の数学に違いがあることから、数学科でも一部の大学の一部の先生を除いて別段アクチュアリー試験に受かりやすい講義が行われるわけではないと思います。


(7)

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100327

でも書いたように

数学的な知識そのものより以外に、数学で身に付けた「考え方」*2を使う機会が少なくないのは確かなのですが、それは別に数学でないと身に付かなかったものではないとも考えます。

 また、ルベーグ積分論が「身につけておいて損はありません。」(上記のブログいわきさんのコメント)のは確かですが、経済や会計の知識(法律等もですが)も「身につけておいて損はありません。」


(8)以上をまとめると

(a)試験に必要な範囲の数学力は数学科でないと身に付かないものではなく、文系学部でも可能。実際文系でも合格事例は存在する。

(b)理系でないと受け入れられにくいケースもないわけではないが入ってしまえば無関係

(c)数学科だと勉強しやすい知識(ルベーグ積分論等)で試験とは関係なくアクチュアリーとして損のない知識があるのは事実だが、経済学部等で勉強しやすい知識(経済・会計等)でアクチュアリーとして損のない知識があるのも事実

となると思います。

このことから

「本当は経済に興味があるんだけど、アクチュアリー試験に有利そうだから数学科」

という選択はお奨めしません。

大学時代は、(少なくとも会社員よりは)まとまった時間がとれるのは間違いないと思われるので、自分の興味のあるものを勉強すればよいと思います。

もちろん数学にご興味*3があって、かつ上記のように高校までの数学と数学科での数学との違いをご理解された上で、数学科に興味をもたれ進まれるのであればそれは素晴らしい選択だと思います。

以上

*1:私などは大学4年生まで「アクチュアリー」という単語を知りませんでした。

*2:例えば埼玉大学教授 小池茂昭先生のサイト http://www.rimath.saitama-u.ac.jp/lab.jp/skoike/maji.html をご参照

*3アクチュアリーを目指されるのであればご興味があるのでしょうが

2010-06-02 続・(損保の)アクチュアリー2次試験

前回

http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20100531

のエントリーの後

(1)いわき@s_iwk)さんが2回目のブログエントリー

http://iwk.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/22-9278.html

(2)まいす(@maisudai)さんがブログエントリー

http://maisu.blog.shinobi.jp/Entry/957/

(3)むしまんさん(@mushiman2)からTweet

http://twitter.com/mushiman2/status/15172208763

といろいろな方から反響をいただいたので、こちらの方でも何点か補足いたします。

1.むしまんさんのTweetについて

私は勉強範囲はテキスト等の試験範囲のみ、所見は無難にプラスアルファ程度で十分、と考えてます。

ですが、後半の所見については賛成です。というよりも時間的に「無難にプラスアルファ程度」を書くので精一杯です。

前半ですが、生保と損保では違いがあるのかも知れません。

損保の場合は、最近の改正事項それもかなり細かい部分がしばしば出題対象になります。(特に損保2(損保会計))

前回の例だとソルベンシーの改正については、まず今年の試験で狙われる可能性が極めて大です。(などと私が書くまでもなく受験者の皆様は、対策を打たれているでしょうが)

2.海外情報

海外でCEIOPSの例はさすがにやり過ぎでした。

もちろん日本の試験なので海外の制度の問題それも最新の事情等が試験で聞かれることはありません。

論文問題で、ごくごくさわりでよいので海外の話を書き加えると上記のプラスアルファになりうるという意図でした。

そういうのに適切な日本語の資料は、いわきさん御紹介のジャーナル・会報別冊等の他に、例えば

「欧州の先進的な保険リスク管理システムに関する研究会」議題・資料

http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/ousyuu/index.html

同報告書

http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20080909.html

等があります。

3.その他の情報

(1)前回書きもらしましたが、「損害保険会社の保険計理人の実務基準」は最近変わったばかり

http://www.actuaries.jp/info/sonpo_jitumukijun_H22.html

のでこれも要注意です。*1

(2)いわきさんがブログで挙げられている

生保商品の変遷〜アクチュアリーの果たした役割〜」(isbn:4892933813

に相当する損保の「背景」や「考え方」を知ることのできる本(で今入手可能なもの)をすぐには思いつきません。

法令の改正をパブリックコメントに諮る際などに資料として背景の説明が出てくることがあるので(ソルベンシーを例にとると

http://www.fsa.go.jp/news/19/hoken/20080207-1.html

の(参考2)等)、

そういうのを丹念に拾い上げていくしかないと思います。

御存じのとおり平成8年に半世紀ぶりに保険業法が改正されましたが、そこから10年ちょっとの間に(ある意味)そのときの改正以上に大きな変化が生じています。

(3)他には

社団法人生命保険協会発行の

生命保険会社のディスクロージャー〜虎の巻」 2007年版

http://www.seiho.or.jp/activity/publication/tora2007.html

が役立つかもしれません。

業界人以外が使わないような用語等を簡潔に解説してくれているところが(短文記述問題等に)役立ちます。(当然生保と損保は違う部分もあり、損保としては共通部分しか利用できないのですが*2

2007年度版が最後なのが本当に残念です。

4.文章を「作る」訓練

あと前回書き忘れたのですが、文章を書く訓練と共に文章を「作る」訓練をされるとよいかも知れません。

鉛筆(シャープペンシル)を使って書く訓練の必要性は前回のとおりですが、これだけでは文章を「作る」量が不足しがちです。

「作る」訓練は、鉛筆を使う必要はなくPCのキーボードをたたけば十分です。

具体的な訓練の場としては、例えば、社内外の研究会等の報告書、ブログ等が考えられます。

以上

*1http://www.actuaries.jp/comm/sonpo_jitumkjn.html で紹介されている実務基準へのリンクは最新の改正が反映されていないので更に要注意

*2:逆に生保の試験には当たり前すぎて使えないかもしれませんが

mushiman2mushiman2 2010/06/04 07:56 Tweetでは、TLが流れてしまうので、こちらに失礼します。
二次試験には、主に、以下の2つの考え方があるようです。

A) 二次試験は、アクチュアリーとしての素養を高めるもの
   であり、テキスト以外に、様々な文献を読むべきである。
   それによって理解はさらに深まる。また、二次試験は、
   実務にも役に立つ。また、正会員になって、ようやくアク
   チュアリーとしての出発点に立ったと言える、という文言
   を好む。
B) 二次試験は、試験に出ることは、2年目の研究会員程度
  でも、実務をしていれば、知ってる程度のことしかでない。
  ただ、試験となると、決まり文句を覚える等、試験特有の
  大変さがある。従って、要領よく無意味な勉強をすべきである。
  一方で、試験以外の分野で、好奇心を満たすと共に、自己の
  能力向上に努めるべきである。正会員は、必要だからしかた
  なく取るのであり、A)のような精神論には嫌悪を抱く。
  一方で、試験に受からない者も最低限の能力に欠けると見る。

上記B)の人から見ると、A)の考え方は、無意味な試験に、いわば
試験はこうあって欲しいという願望であり、現実の試験と峻別できて
いないと思えるでしょう、なぜ、あんな試験のために、そんな勉強する必要
があるのだ、と思えるでしょう。

さらに、上記2つ以外に、
C) 試験は正会員になりたいから受けるのであって、お勉強は
  嫌い、という人も現実には多くいます。あるいは、その素養に
  欠ける人も多くいます。

A)やB)から見ると、C)は、そもそもその存在すら認めたくない
ことでしょう。ただ、C)のような人が現実、重要な役割を果たして
いる会社も多くあります。また、最近は、ゆとり世代の入社に伴い、
初めてこのような人たちと真剣に向かい合うことを余儀なくされ
ている人も多いと聞きます。

このブログの試験勉強についてのアドバイスはA)向けであり、
B)、C)の人々には向いていません。おそらくは、B)の人は
注意を喚起しなくても、すぐにその点に気付くでしょう。
C)の人は、そもそもこのブログを読む人は少ないでしょう。
とはいえ、誰が読むかわからない以上、この点は、注意を
促すべきと考えます。

adleradler 2010/06/06 13:50 2次試験対策、ありがとうございます。
2次試験で(相当)躓いている者として、とても参考になります。
今後ともよろしくお願いします。

actuary_mathactuary_math 2010/06/07 20:39 mushiman2さん
コメントありがとうございました。新たなエントリーを立ち上げたのでご覧下さい。

adlerさん
コメントありがとうございます。私は損保なのでどこまでお役に立てるかは不明ですが、少しでもお力になれたとすれば幸いです。

actuary_mathactuary_math 2010/06/10 20:52 adlerさん
既にご覧になっているかも知れませんが、生保の2次試験の対策サイトがあるようです。
http://www23.atwiki.jp/ac2nd/