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Carlo A. Favero

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Applied Macroeconometrics ペーパーバック – イラスト付き, 2001/3/22

英語版 Carlo A. Favero (著)

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Until the 1970s, there was a consensus in applied macroeconometrics, both regarding the theoretical foundation and the empirical specification of macroeconometric modelling, commonly known as the Cowles Commission approach. This is no longer the case: the Cowles Commission approach broke down in the 1970s, replaced by three prominent competing methods of empirical research: the LSE (London School of Economics) approach, the VAR approach, and the intertemporal optimization/Real Business Cycle approach. This book discusses and illustrates the empirical research strategy of these three alternative approaches by interpreting them as different proposals to solve problems observed in the Cowles Commission approach.

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本の長さ

296ページ
言語

英語
出版社

Oxford University Press, USA
発売日

2001/3/22
寸法

23.4 x 15.6 x 1.58 cm
ISBN-10

0198296851
ISBN-13

978-0198296850
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商品の説明

著者について

Carlo A. Favero is Professor of Economics at Bocconi University in Milan, Resident Fellow of the Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research, and Research Fellow of the Centre for Economic Policy Research.

登録情報

出版社 ‏ : ‎ Oxford University Press, USA; Illustrated版 (2001/3/22)
発売日 ‏ : ‎ 2001/3/22
言語 ‏ : ‎ 英語
ペーパーバック ‏ : ‎ 296ページ
ISBN-10 ‏ : ‎ 0198296851
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0198296850
寸法 ‏ : ‎ 23.4 x 15.6 x 1.58 cm

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Carlo A. Favero

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小熊

マクロモデルの盛衰

2003年11月16日に日本でレビュー済み

LSEアプローチ、構造VARモデル、異時点間GMM、カリブレーションという４つのマクロ経済モデルを、コールズ委員会タイプのマクロモデルへの批判という視点から統一的に説明しています。
各章では、それぞれのモデルを計量理論から紹介したのちに、具体的な分析事例を紹介するというスタイルになっています。分析に用いた計量ソフトのコマンドも書いており、自分で手を動かして確認しながら読み進めることができます。
著者のホームページからデータとプログラムがダウンロードできます。本の中の分析を自分で再現することができます。ただし、章によって使用しているソフトウェアが違っているので要注意です。Eviewsがあれば一応問題ないでしょう。LSEアプローチの章ではPcFiml、カリブレーションではMatlabが使われています。
金融政策反応関数の実証分析をマスターしたい方にお勧めの本です。難易度はそれほど高くありません。

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Anon24000

Small but quite useful

2014年12月29日に英国でレビュー済み

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Although not terribly up to date, the practical applications and examples are quite clear.

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Fin Econ

OUTSTANDING!!!!

2013年7月22日にアメリカ合衆国でレビュー済み

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This is a favorite of mine and I recommend to any/all graduate students interested in macroeconometrics.

Favero is an excellent scholar and this is a well crafted text.

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C. Hanck

Too much, too early

2005年2月1日にドイツでレビュー済み

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Now, this seems like an impressive volume: Among the topics discussed:
- Introduction to OLS
- Introduction to Time Series Analysis
- Multivariate Concepts, some derivations included
- A survey of methodological debates in Macroeconometrics in the 3 past decades
- Simulation/Calibration
- Practical examples in EViews
- Applications in the literature
- etc.
What is best: All this in 250 pages!
Could there be a downside? Yes. Favero seems to be writing up what he
knows about time series without a coherent picture emerging. He tries to cover a lot which
means that he does nothing right.
Moreover, the book is quite carelessly written. The number of typos suggests it hasn't been
proofread more than once. Typesetting is "fully random" (e.g., vectors may or may not be boldface).
I couldn't put too much confidence in the stuff I do not yet master if I judge by what I would have
to say on behalf of what I already know.
Get Enders for hands-on experience and Hamilton for theory instead, at the very least as a complement.

4人のお客様がこれが役に立ったと考えています

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Sergio O. Parreiras

Lots of repetition

2017年1月2日にアメリカ合衆国でレビュー済み

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It repeats itself a lot. I will give it another try in 2017...

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Jason Thomas

Useful for my course

2015年4月11日に英国でレビュー済み

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Useful for my course

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