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An integrated approach to the empirical application of dynamic optimization programming models, for students and researchers.

This book is an effective, concise text for students and researchers that combines the tools of dynamic programming with numerical techniques and simulation-based econometric methods. Doing so, it bridges the traditional gap between theoretical and empirical research and offers an integrated framework for studying applied problems in macroeconomics and microeconomics.

In part I the authors first review the formal theory of dynamic optimization; they then present the numerical tools and econometric techniques necessary to evaluate the theoretical models. In language accessible to a reader with a limited background in econometrics, they explain most of the methods used in applied dynamic research today, from the estimation of probability in a coin flip to a complicated nonlinear stochastic structural model. These econometric techniques provide the final link between the dynamic programming problem and data. Part II is devoted to the application of dynamic programming to specific areas of applied economics, including the study of business cycles, consumption, and investment behavior. In each instance the authors present the specific optimization problem as a dynamic programming problem, characterize the optimal policy functions, estimate the parameters, and use models for policy evaluation.

The original contribution of Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications lies in the integrated approach to the empirical application of dynamic optimization programming models. This integration shows that empirical applications actually complement the underlying theory of optimization, while dynamic programming problems provide needed structure for estimation and policy evaluation.

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本の長さ

296ページ
言語

英語
出版社

The MIT Press
発売日

2003/8/29
寸法

23.88 x 15.14 x 2.26 cm
ISBN-10

0262012014
ISBN-13

978-0262012010
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John Stachurski
8
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商品の説明

内容説明

本書は、動的計画法の道具を数値計算法とシミュレーションに基づく計量経済学的方法を結合したものであり、学生および研究者が取り組みやすいようにその内容を簡潔にまとめた教科書である。そうすることにより、本書は伝統的に存在する理論的研究と実務的研究との落差を埋めるとともに、マクロ経済学とミクロ経済学の応用問題を研究するための統合的な枠組みを提供している。第1部で、著者はまず動的最適化の公式理論を検討し、それに続いて理論モデルを評価すために必要な数値計算の道具と計量経済学的手法を提示している。計量経済学の知識的背景が限られている読者にも理解しやすい用語を用いて、コインフリップにおける確率の評価から複雑な非線型確率論的構造モデルまでの応用研究に使用されている大半の方法が説明されている。これらの計量経済学的手法は、動的計画法の問題とデータを最終的に連関させるものである。第2部では動的計画法の応用や応用経済学の特定分野が取り上げられ、景気循環、消費、投資行動などについて説明されている。それぞれの例で著者は、特定の最適化問題を動的計画問題として提示し、最適な政策機能の特徴をあげ、パラメータを評価するとともに政策評価のモデルを用いている。本書の独自性は動的最適化計画モデルの実務的応用に対する統合的取り組みにある。このような統合により、動的計画問題が必要な評価構造と政策評価を提示する一方で、実務的応用がその基礎にある最適化理論を実際に補足することが示されている。

レビュー

"Paarsch is the 'founding father' of the rapidly growing literature on structural econometric analysis of auctions, and Hong compliments Paarsch's skills in the economics, theory, and computation of solutions to auction models with his own strongexpertise in semiparametric econometric methods. The result is an excellent book that is on the 'must read' list for anyone who is interested in this literature, including the frontiers of current research in both parametric and semiparametric methods of inferences that can be applied to a wide range of auction institutions."--John Rust, Professor of Economics, University of Maryland " Dynamic Economics is the sort of book I wish I had written. It provides a very accessible and interesting introduction to the literature on economic models based on dynamic programming methods that have been developed in the last several decades. Unlike other recent work in this area, Adda and Cooper"s book discusses econometric methods for estimating the unknown parameters of these models as well as summarizing some of the most promising computational methods for solving them. The book provides a range of interesting examples and is written at a level that is accessible for people who are new to the subject, but it also contains many deep ideas that will be appreciated by people who spend their careers researching in this area. I learned a lot from this book and recommend it as a text for graduate classes (possibly even advanced undergraduate classes) on dynamic economic methods." John Rust, Professor of Economics, University of Maryland "*Dynamic Economics* is the sort of book I wish I had written. It provides a very accessible and interesting introduction to the literature on economic models based on dynamic programming methods that have been developed in the last several decades. Unlike other recent work in this area, Adda and Cooper's book discusses econometric methods for estimating the unknown parameters of these models as well as summarizing some of the most promising computational methods for solving them. The book provides a range of interesting examples and is written at a level that is accessible for people who are new to the subject, but it also contains many deep ideas that will be appreciated by people who spend their careers researching in this area. I learned a lot from this book and recommend it as a text for graduate classes (possibly even advanced undergraduate classes) on dynamic economic methods."--John Rust, Professor of Economics, University of MarylandPlease note: Endorser gives permission to excerpt from quote.

登録情報

出版社 ‏ : ‎ The MIT Press (2003/8/29)
発売日 ‏ : ‎ 2003/8/29
言語 ‏ : ‎ 英語
ハードカバー ‏ : ‎ 296ページ
ISBN-10 ‏ : ‎ 0262012014
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0262012010
寸法 ‏ : ‎ 23.88 x 15.14 x 2.26 cm

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Jérôme Adda

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kani

DP入門にはうってつけ

2011年12月28日に日本でレビュー済み

ダイナミックプログラミングのテキストと言うと、Stokey and LucasやLars and Sargentなどが一般的です。しかしこれらは数式的な理解を重んじているため、取っ付きにくいでしょう。

この本はDPを直感的に理解して分析で扱えることを目標としたテキストです。説明が直感的で分かりやすいです。DPでつまづいている人はこの本をお薦めします。

また数式証明などはなされていないため、厳密な理解を求める人は上記の２冊を参照しましょう。

2人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

サイコロ

関数写像

2012年3月29日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

動学的確率的最適化問題を、Value function iterationを用いて解く
方法について解説するテキストです。

従来のマクロ経済学のテキストは、オイラー方程式を線形近似して、
差分方程式を解くケースが多いですが、離散選択を含む最適化問題には
この方法は適用できないため、このテキストの内容を学習することは有
用だと思います。

星を一つ省いたのは、テキスト中のコードの説明が少ない点です。
著者のホームページから一部コード(Matlab code)が利用可能ですが、
テキストに載っている内容をすべてカバーできていないのが現状です。

とはいえ、テキストの内容を追っていき、プログラムを組んで確認して
いくことで、ダイナミックプログラミングの考え方が紙面の上だけでな
く、肌で感じられるようになると思います。

4人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

アマゾン

とっつきやすく、とても実用的

2005年2月24日に日本でレビュー済み

この本の良いところは、
１．Dynamic Programmingの説明がとっつきやすい
２．モデルの解析→Matlabを使った数値解析→GMMなどの計量分析という流れが一連のものとして説明されている
３．Stochastic Growth, Consumption, Investment, Employment Adjustmentなどの主要分野の具体例に沿って分析の流れが説明されている
ことで、学術研究を実際に進めるときに、直接参考になる点が豊富です。とてもお勧めの一冊です。

15人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

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Mani

Good Book.

2019年10月13日にカナダでレビュー済み

Amazonで購入

Standard Macro phd first year book. You should have one.

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Alvin

Useful for basic training and refreshing

2018年1月2日にアメリカ合衆国でレビュー済み

Amazonで購入

I used this book for my master macro class. It has a very friendly introduction to dynamic programming and numerical analysis (several methods of projection, for example). Having read some other textbooks in computational methods, I still regard this book as a very good reference in case I needed to refresh notions like collocation and indirect inference.

One problem with this book, however, is that it's a bit dated. The papers discussed are mostly in 80s and 90s, but there has been substantial development in macro with new methods like OCCBIN and MCMC. It's also surprising that the book has no discussion on perturbation.

1人のお客様がこれが役に立ったと考えています

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Amazon Customer

Practical, Intuitive, and Excellent Compliment to Ljungqvist and Sargent

2012年8月12日にアメリカ合衆国でレビュー済み

Amazonで購入

If you are starting a PhD in economics, there are a few books you must have. On the micro side this is pretty clear. On the macro side, there are a few option. Ljungqvist & Sargent, and Stokey, Lucas, Prescott are two classics (among a number of options).

To the standard options I would add this book and Stachurski's Economic Dynamics: Theory and Computation . Both of these books have very intuitive approaches to the many problems you will encounter in economic dynamics (which is not restricted purely to macro, of course). I initially studied out of L&S and S/L/P in my first year, and only later found these two as I had to review a couple topics for research -- I really wish I'd had one or both my first year.

A side benefit is that both are much more compact, physically, than either L&S or S/L/P. Carrying both of Adda & Cooper and Stachurski around was no effort whatsoever, and the insight I got from both was well worth their real estate.

The only slight downside I'll give Adda and Cooper is they don't have much code available for some of their examples. Of course, any code is nice (perhaps I've been spoiled by Stachurski). Also, there is a typo in line 33 of the code in Figure 3.1, p 38. I believe that

newV[i_s, i_y] = max(aux)

should be

newV[i_s] = max(aux)

... because this is outside the income loop. (One of the tricky things about writing code in language-neutral pseudo-code is that you can never double-check it by simply running the code and looking for errors.)

Aside from that, this is an excellent resource!

4人のお客様がこれが役に立ったと考えています

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lch

Five Stars

2017年11月4日にアメリカ合衆国でレビュー済み

Amazonで購入

Great condition and price

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