新品:
￥16,299
ポイント: 163pt  (1%)  詳細はこちら
無料配送 4月22日 月曜日にお届け
詳細を見る
または 最も早いお届け日時指定便 4月21日 日曜日, 8:00 - 12:00の間にお届け（19 時間 58 分以内にご注文の場合）
詳細を見る
在庫あり。 在庫状況について
￥￥16,299 () 選択したオプションを含めます。 最初の月の支払いと選択されたオプションが含まれています。 詳細
価格
小計
￥￥16,299
小計
初期支払いの内訳
レジで表示される配送料、配送日、注文合計 (税込)。
出荷元
Amazon.co.jp
出荷元
Amazon.co.jp
販売元
Amazon.co.jp
販売元
Amazon.co.jp
支払い方法
お客様情報を保護しています
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
支払い方法
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
新品＆中古品 (11)件の出品：
￥15,013  & 配送料無料
Kindleアプリのロゴ画像

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。

ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。

携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

KindleアプリをダウンロードするためのQRコード

著者をフォロー

Klaus Bichteler
フォロー
何か問題が発生しました。後で再度リクエストしてください。

Stochastic Integration with Jumps (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Series Number 89) ペーパーバック – 2010/4/1

英語版 Klaus Bichteler (著)
5つ星のうち3.8 2
すべての形式と版を表示
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"￥16,299","priceAmount":16299.00,"currencySymbol":"￥","integerValue":"16,299","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"WnApC857H3uh0Knwjnw9TKoYTxhwlYn9EyZr4O1raywmqwJdQ%2FmbwkJxxS2yhxfN2P%2BrRr4K3kRZZAcr4kXfWwisTHTPfzTuyUhKePf2S6jOmvQpLznDS0yWQgHqGTRE","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}]}

購入オプションとあわせ買い

Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This 2002 text develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of càglàd integrands pathwise. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. A large appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This will be an invaluable reference for graduate students and researchers in mathematics, physics, electrical engineering and finance who need to use stochastic differential equations.
Previous page
  1. 本の長さ
    516ページ
  2. 言語
    英語
  3. 出版社
    Cambridge University Press
  4. 発売日
    2010/4/1
  5. 寸法
    15.6 x 2.97 x 23.39 cm
  6. ISBN-10
    0521142148
  7. ISBN-13
    978-0521142144
  8. すべての詳細を表示
Next page

商品の説明

レビュー

Review of the hardback: 'The material in the book is presented well: it is detailed, motivation is stressed throughout and the text is written with an enjoyable pinch of dry humour.' Evelyn Buckwar, Zentralblatt MATH

Review of the hardback: 'The highlights of the monograph are: Girsanov-Meyer theory on shifted martingales, which covers both the Wiener and Poisson setting; a Doob-Meyer decomposition statement providing really deep information that the objects that can go through the Daniell-like construction of the stochastic. This is an excellent and informative monograph for a general mathematical audience.' EMS

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ Cambridge University Press; 第1版 (2010/4/1)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2010/4/1
  • 言語 ‏ : ‎ 英語
  • ペーパーバック ‏ : ‎ 516ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0521142148
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0521142144
  • 寸法 ‏ : ‎ 15.6 x 2.97 x 23.39 cm
  • カスタマーレビュー:
    5つ星のうち3.8 2

著者について

著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。
Klaus Bichteler

Klaus Bichteler

Brief content visible, double tap to read full content.
Full content visible, double tap to read brief content.

著者の本をもっと発見したり、よく似た著者を見つけたり、著者のブログを読んだりしましょう

カスタマーレビュー

星5つ中3.8つ
5つのうち3.8つ
2グローバルレーティング

この商品をレビュー

他のお客様にも意見を伝えましょう
カスタマーレビューを書く

上位レビュー、対象国： 日本

日本からの0件のレビューとお客様による0件の評価があります

他の国からのトップレビュー

すべてのレビューを日本語に翻訳
Alexander Sokol
5つ星のうち2.0 Probably comprehensive and correct, nonetheless confusing
2010年5月4日に英国でレビュー済み
Amazonで購入
Bichteler's book considers the theory of stochastic integrations for general semimartingales and develops it in detail. The presentation is very different from what is found in other books on the same topic such as Elliott (1982), Rogers & Williams (2000), Protter (2005) or Karatzas & Shreve (1991).

Ultimately, however, the book is unusually difficult to read. Bichteler uses almost exclusively unusual notation, and furthermore also uses excessive amounts of the same notation. The perspective is at times unnecessarily and undesirably abstract. While the amount of topics covered, including proofs of the Debut theorem and Section theorems, is commendable, the book appears to make things much harder than necessary.

I instead recommend "Semimartingale Theory and Stochastic Calculus" by He et al., or "Diffusions, Markov Processes and Martingales" by Rogers & Williams.
レポート