本書はシステム構築のノウハウを開示するのか、構築したシステムの検証方法を教えるのかどっちもつかずの結果になっているため評価を低くさせていただきました。システム構築のアイデア例として提示されている「ニューヨークダウが高ければ・・・」という既に統計上相関性がないことが判明している事例を出しておられるのはいかがなものでしょうか？
本書の構成で残念なのはエクセルの関数の説明に頁を消費する点です（エクセル関数の習得は読者が努力し、著者はシステムトレードの説明に頁を割くべきと思います）。
システムトレードに関しては、他に良書が沢山出ているのでそちらを参考にするべきと思います。システム構築の初歩としてはシャンデの「売買システム入門」、検証についてはケストナーの「トレーディングシステム徹底比較」あたりから読み始めることをお奨めします。
システムトレードは名前からすると、最先端の金融工学（ダイナミカルシステム、複雑系）やプログラミングの知識がないと出来ないように思われます。しかし、システムトレードの基本コンセプトは決定論的な静的モデルに確率上の優位性を加味し、個人の裁量判断を極小化することで利益を上げようとするものです。
ケストナーの本を読んでも、パフォーマンスの上位に並ぶ手法はびっくりするほど単純なトレンドフォローやブレイクアウトシステムで、複雑・高度な手法より成績がよいことを本書を購入しようとする方はご存じでしょうか？従って、システム売買に関しては、本書にこだわらず他の良書をドンドン読進めていくことをお奨めします。
ちなみに日本人が書いたシステム売買の隠れた良書は「定本酒田罫線法：林輝太郎」です。
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