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金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門: デリバティブ価格理論の基礎とその実際 単行本 – 2015/7/14

4.9 5つ星のうち4.9 16個の評価
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デリバティブ価格理論の“至宝”
マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション
まえがきより:本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.
マルチンゲール・アプローチは,単にデリバティブのプライシングのみならず,金融における数多くの問題の正確な記述と理解,そして解決に,実は欠かせないものになっている.このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい,実務家には優秀なエンジニアではなく,まずは優秀なドライバーになって欲しい,と願って書いたのが本書である.
デリバティブ業務に携わる実務家に,“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で,実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”,そして,“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”,そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である.
Previous page
  1. 本の長さ
    240ページ
  2. 言語
    日本語
  3. 出版社
    近代科学社
  4. 発売日
    2015/7/14
  5. 寸法
    18.4 x 1.5 x 23.2 cm
  6. ISBN-10
    4764904802
  7. ISBN-13
    978-4764904804
  8. すべての詳細を表示
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商品の説明

内容（「BOOK」データベースより）

デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。

著者について

横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 近代科学社 (2015/7/14)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2015/7/14
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 240ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4764904802
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4764904804
  • 寸法 ‏ : ‎ 18.4 x 1.5 x 23.2 cm
  • カスタマーレビュー:
    4.9 5つ星のうち4.9 16個の評価

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上位レビュー、対象国： 日本

Amazon カスタマー
5つ星のうち5.0 是非おすすめです
2020年9月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
アプローチから詳しくあるのでわかりやすいです
役に立った
 レポート
stein
5つ星のうち5.0 画期的な入門書
2015年11月18日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
数理ファイナンスの基礎を勉強したいという需要は多いと思われる。しかし、この分野の教科書の多くが測度論的確率論を既知の前提で書かれているため、大学数学科レベルの確率論の専門教育を受けていない読者にとっては、これが高すぎる壁となる。その結果、門前払いを食らって諦めた、という苦い経験をお持ちの方も多いのではないだろうか。一定の数学的素養をもつ理工系出身者であってもそのような経験をされた方も少なくないと想像する。

本書は、多くの実務家やこの分野を専門としない学生・研究者にとっては不要とも思われる過度に厳密な数学を展開することは避け、その代わり定理の内容や使い方を直感的に理解できるようにするというスタイルをとっている。大学1年レベルの数学とごく初歩的な確率論が理解できる方ならば、十分に読めるという画期的な内容であり、入門書として最適なものだと思われる。

数理ファイナンスの勉強は難しくて諦めた、という方々は是非読まれることをお勧めしたい。おそらく多くの読者が救済されるものと期待する。この内容でこの値段は破格に安い投資であり、「日本の金融を強くしたい、レベルの底上げしたい」との著者の気持ちがひしひしと感じられる。

本書を読了後は、参考文献として次に読むべき本の数々が詳しい解説付でリストアップされており、その後の勉強の道筋も立てやすくなっている。このような直感に富んだ教科書で自信を付けた後に、より厳密な数理ファイナンスの本へと進まれるのもよいだろう。

あとがきに書かれている「金利モデル」についての続編にも期待したい。著者の書かれている通り「ブラック・ショールズ式は分かるが金利モデルはさっぱり」という実務家は実に多く（私もその一人）、本書でブラック・ショールズ式を理解した読者の多くが同じスタイルでの続編に期待しているものと思われる。
※既にいくつかのレビューがついており、かなり詳細に分析されたものがあるので蛇足となってしまうかもしれないが、感想を述べさせてもらった。
17人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
 レポート
きゃびあ
5つ星のうち5.0 すばらしく親切な本
2015年11月3日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
この本ではじめて「マルチンゲール表現定理」が具体的に理解できました。そして「ギルサノフの定理」が身近に感じられました。 当然 初学者向きの本ではありませんが、2つの定理が難解と感じられる方にはお勧めです。 すばらしく親切な本です。
7人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
 レポート
STUDENT Ｋ
5つ星のうち5.0 たぶん地球上でもっとも親切なデリバティブ価格理論の本
2015年11月26日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
　ある程度以上のレベルのデリバティブ価格理論に関する本で、こんな親切な記述の本は世界にも無いと思います。式展開が少々異様というくらいに丁寧で、それなりに微分積分が使えるぐらいの人であれば、スムーズに式展開を追えると思います。実務で使うデリバティブ理論を理解するカギの一つは、「リスク中立確率」の枠組みから離れて、いろいろなニューメレールの下でデリバティブをモデル化すること、つまり著者がいうところのマルチンゲール・アプローチの理解にあると思いますが、デリバティブのモデルは一般に、伊藤積分に足場を置く確率過程を使ったモデルが利用されるため、離散モデルでは簡単な以上のようなアプローチを数学的に理解することが非常に難しくなっています。著者は、（他の方も書かれているように）こういったことを「直観的」に理解できるための最低限の数理をこれ以上ない丁寧さで説明してくれています。特に本論ではありませんが、最後におまけ的についている確率論の説明など、通常の大学の先生が見たら（いろいろな意味で）腰を抜かすようなものではないでしょうか。今まで、「優しい」金融工学の本に何度も騙されてきた方も手にとってく見てください。これは正真正銘「優しい」本です。たぶん地球上でもっとも親切なデリバティブ価格理論の本です。
9人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
 レポート
Amazon カスタマー
5つ星のうち5.0 今までなかった丁寧でわかりやすい究極の確率論入門書
2015年10月2日に日本でレビュー済み
確率論を学ぶ上で、多くの人々が躓く難所は、主に二つの箇所ではないだろうか。
一つ目は、確率論導入部での確率空間の定義付けであり、二つ目はギルザノフの定理と確率測度変換の部分である。
これらについて、初心者のためにわかりやすく書かれた本はあまりないが、本書は、ある意味少し冒険的といってもよいくらいの、わかりやすく直感的な表現で、これらの難所を説明してくれる。
数学全般に言えることだが、正確性を重視すると、どうしても表現が複雑で分かりにくくなり、直感から離れてしまうことが多々あるが、本書では、正確性については注記などで丁寧に補足しつつも、大胆にわかりやすい説明がなされていて、確率論の要所・勘所を理解するには、非常に助けになる。
また、参考文献や推薦図書が難易度順に紹介されているなど、本書を読み終えた後のフォローアップ・レベルアップが自身で容易にできるようになっており、ちょっと値段は張るが、その価値は十分にある。
12人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
 レポート