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とあるMetaTraderの備忘秘録 RSSフィード Twitter

忙しいです。ネタもないし・・・

2010-11-26

時間分散メモ

ガマウシさんのところで見かけた、時間分散投資システム【EA_RealDeal】(リアルディール)というEAの開発者ブログが、「放置運用も可能な時間分散投資のEA開発物語」で、"時間分散"の効果を示すサンプルEA が配布されています。


時間分散という用語はここを読むと、「購入時間分散」と「保有時間分散」の2種類の意味があるようです。今回の EA では、「購入時間分散」になります。

配布されているサンプルEAでは、MAクロスシグナル発生後に8時間毎に分割して買っているのですが...それだけで、PFが改善するのは不思議な感じがしたので追試してみました。


まずは、時間分散無しで、PF = 1.74 となりました。

f:id:fai_fx:20101125221040p:image

次に、十分割の分散で、PF = 1.84 になりました。

f:id:fai_fx:20101125221036p:image

ヒストリカルデータの違いがあるので、厳密には同じ結果が再現できないのですが、公表された結果とほぼ同じ傾向になっています。

戦略的なナンピンと違って、何も考えずに一定時刻間隔で買うだけでは、高値を買ったり安値を買ったりで、平均買値が下がるようには思えないので、何故、改善するのか不思議です。

しかし、よく考えてみると、MAクロスをシグナルとしているので、買いシグナルが発生した時点では、実は買われすぎ状態となっている確率が高い可能性があります。

f:id:fai_fx:20101126000912g:image

↑シグナル発生時より、その後の方が安く買えている例

↓シグナル発生時が最悪の高値掴みになっている例

f:id:fai_fx:20101126000913g:image

どちらの例も、シグナル発生時の一括買いより、分割買いの方が有利に働きます。


…だったら、シグナル発生日は買わない方が良いのでは?と思い、シグナル発生後、8x3=24時間は買わないようにスキップさせてみたら、 PF = 1.88 に向上しました。^^v

f:id:fai_fx:20101125221034p:image

(...ジョークをあまり真に受けないようにね...^^;


MAクロスシグナルが発生して、一定時間経った後に最良の売買ポイントがあるのなら、分割売買せずに、そこを1点突破するのがベストかな?と、売買時刻のシフト機能を組み込んで最適化を試したところ、PF = 2.01となりました。どうやら、シグナル発生から53時間後に一括売買するのが良さそうです。

f:id:fai_fx:20101126000047p:image

現実には、53時間後という設定が将来も有効であるはずも無く、これは単なる過剰最適化に過ぎません。

ただ、シグナル発生時より、発生後に美味しい売買ポイントが来るけれど、それがいつなのか分からないという状況下では、「購入時間分散」は次善の策として有効なのかなと思いました..。(終

DEMA愛DEMA愛 2010/11/26 02:57 移動平均同好会員63番ですが(あ、秘密組織なのに言っちゃった ハート)、悩める子羊として一言告白。
?MAクロスをまず逆張りサインとして使う
?ある程度まで逆行したら今度は順張り方向にドテン(押し目ってことですネ)
というふうなEAを作成して試行錯誤した経験がありますが、
結局レンジ相場では、裏の裏は表みたいになって、使い物になりませんでした。
また、1つのサインを両方向に使うってことは、結局そのサインの存在意義はないんじゃネ?
という根本的な問いを持つに至りました。
今のところの結論としては、以前fai会長が引用されていたように、MAは「気休め」です!!
だって表示しておかないとチャートの見た目が寂しいんですもの。(爆)
とはいえ、DEMA好きの私を破門しないでください・・・。

CorgiCorgi 2010/11/26 03:21 faiさん、こんばんは。

移動平均同好会員963番ですが、MAのクロスでトレーダーが次に見るのはDEMA愛さんの
おっしゃる通り押し目や戻りなので、この押し目や戻りを待ってポジションを建てる
トレーダーが多いことを考えると、MAクロス後の「購入時間分散」は、偶然にも有効に
働いてしまう機会が多いのかもしれないですね。

BEGINBEGIN 2010/11/26 17:04 MAT隊員です。買おうとしたら売ってなかった。

takechantakechan 2010/11/26 17:57 忙しくて、久しぶりのこんにちはです。

自作のシステムポートフォリオの中に、「あれこれ2MA」というものがあります。2本の移動平均線のクロスシステムで、計算期間と損切り幅と利食い幅のそれぞれ異なるシステムを併用しただけの、バカみたいに簡単なポートフォリオです。

たとえば、短期線−長期線−損切い幅−利食い幅の組み合わせを、

23−57−0.8−1.2
35−72−1.5−1.5
48−127−1.2−1.2


みたいにして、5個ほどシステムをEA化しただけのものです。

当初は、「こんなもので勝てるくらいなら、だれも苦労しないだろう」と、まったく期待していなかったのですが、ここ半年ほど、パラメーターを一切いじらずにフォワードテストをしてみたら、これがなかなかイケるんです(というより、手持ちの自作EAの中で一番マシ ^^;)。ドローダウンも小さく、バックテスト通りの衰え知らずで、現在も着実に利益を出し続けています。

不思議だなと思っていたのですが、よく考えると、ガマウシさんの「時間分散投資」システムと、私の「あれこれ2MA」システムは、実は、似たようなことをしているのかもしれませんね。

もう少し研究してみようと思います。

さとしぃさとしぃ 2010/11/26 19:42 シグナル発行時点が最良値であるなんて、よほど精度の高いEAじゃないと無理ですよね。
そういう点では、シグナルをあいまいに受け取って、面でエントリーすることで良い面ってたくさんある気がします。
すごい良いアイディアだと思うので使いたいと思います☆

BEGINBEGIN 2011/01/10 20:30 フォワードテストあまり良くないみたいですね。

BEGINBEGIN 2011/01/11 15:59 「稼動サーバーの接続エラー」等あったようです。失礼しました。

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