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とあるMetaTraderの備忘秘録 RSSフィード Twitter

忙しいです。ネタもないし・・・

2011-07-12

6通貨ペアだけで計算させてみた。

考えてみれば、無い通貨ペアはシンセシスできますね(AUDCAD = AUDUSD * USDCADみたいに)。

皆様、ご自分のブローカーに合わせて改造されると良いと思います。

そうだよ、無いペアはつくっちゃえばいいのさ。

ペア数の少ないブローカーを選ぶのは本人の自己責任だ。

業者探しに悩む必要もないし、負荷だって軽くなる。

そう思えば多少の誤差は背負えるもんさ。


…という訳で、6通貨ペアで計算させてみました。

f:id:fai_fx:20110712041826p:image

↑計算に必要なペアは21ペアからドルストレート6ペアに減らし

↓計算した結果がこれ。

f:id:fai_fx:20110712041825g:image

ユーロだけが極端に下げてますね..。


21ペアで計算した場合との誤差は、

f:id:fai_fx:20110712041824p:image

↑オシレーターの縦軸を -11〜11 に固定した状態で、

f:id:fai_fx:20110712041849p:image

↑重ね合わせると、僅かに違うことが分かります。

Use6PairsOnly という設定で計算方法を切り替えられるので、万が一の時に役に立つでしょう..。

(昼間はボラティリティが低いので±5に固定すると見やすいかも..

(当然だけど、起点となる時刻は相場が動かない時間帯にする必要がある..。



負荷については厳密には測定していませんが、

f:id:fai_fx:20110712041823p:image

↑6ペア使用時

↓21ペア使用時

f:id:fai_fx:20110712041822p:image

メモリ使用量は少し減ります。。実用上は誤差範囲でも、取り扱うヒストリカルデータが6種類で済むのは楽だと思うので、個人的には6ペア版をお勧めします。


おまけ

f:id:fai_fx:20110712060846g:image

下記コメントの意味が分かりやすいように、今日のアレには LongTermMode を搭載しておきました。

【誰も知らないこと】

1.3/11の円の暴騰の原因は?

2.リーマンショック前後の通貨の流れの変化は?

経済評論家は好き放題言っていますが、Ku-chartで観れば、殆どの意見は「見当はずれ」です(爆)

正解は、

1.「AUDとJPY」の交換が行われた。つまり、AUDに「化けていた」JPYが強烈に買い戻された結果です。

2.意外なことに「ドル安」は起こっていません。むしろ「ドル高」です。(評論家さん、みんな間違ってますね)

GBP,AUDとCADが強烈に売られ、JPY(とUSD)に資金がシフトしました。EUR,CHFは蚊帳の外です。

このような、「間違った常識」を基に、トレードしては結果は出せません。

すみれすみれ 2011/07/12 07:03 通貨の強弱について、いろいろな通貨ペアのチャートを睨んだり、
他の通貨の強弱を判断するインジケータを入れるなどしてちょうど勉強中でした。

そんな中でこのKu-Chartっぽいアレとクーちゃん先生本人の解説に出会えました。

faiさんとくーちゃん先生には感謝感謝です。

けーけー 2011/07/12 07:18 有り難う御座いますー

LL 2011/07/12 07:25 だいぶお久しぶりです。
相関を1日で区切っちゃう辺りとか自分も同じツール作っていたので
ちょっと驚いちゃいました。

自分の技術では作れなかったので、ぜひともお願いしたいのですが
指定した時間を起点とした相関ツールできないでしょうか!
相関ツールが一番使えるのはバランスが一方に傾いた後だと思うのです。
私も一日の初めを基点として考え使っていたのですが、
どうも逆張りするには、自分がここからだ って思った時間からの相関関係が
トレードに必要だと気づきました。

たぶん、faiさんのは一日の初めのプライスを相対力かなんかで図っていると思うのですが
私が思うにリバーサルで取るにはプライスが傾いてからを基点にした方が さらに顕著に各通貨のパワーバランスが見えると思うのです。

たとえば、こないだの雇用統計なんてまさに 相関売買が行えた日でありまして。
あの日は、ドル円暴落 ユロエン暴落 ユロドル暴騰 で
円>ユーロ>ドル
15分後ぐらいからはドル円はまだ下落で ユロエンはすぐに上昇し、ユロドルも上昇し
ユロ>円>ドル になり
ユロエン、ユロドルがあがりすぎた ドル円は下がりすぎため 必然的に
次はドル>円>ユーロ なるっていうのがわかり、ユロドルショートをしたんですが・・・
ここからのパワーバランスというのは絶対的なもので、かなり素直に相場に現れるんです。

正直、逆張りでとる自分としては、 この時からの相関の動きだけがわかればいいので
どうにかして、相場が大きく動いた後の相関がしりたいと思ったのです。
かなり秘密にしたかった部分ではあるのですが、
ぜひとも作っていただけないでしょうか

よろしくお願いします。

L

LL 2011/07/12 08:16 分単位で指定できると更にうれしいです><

L

fai>Lfai>L 2011/07/12 10:29 お久しぶりです。^^
よく分からないのですが、
http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/247/Ku-chart_Z76a.mq4
で縦ラインの位置を変えるというのはどうでしょ?

縦ラインは、LongTermMode を1以上に設定するとでてきます。。

熟ちょう熟ちょう 2011/07/12 14:29 僕もコメント欄でお願いさせてもらったインジですね。
ありがたくDLさせて頂きました。
するようなところも興味深いと思いました。

欧州時間以降でボラが出てきて、ku-chartで通貨の順位がはっきりした後で、0ラインクロスして順位が逆転するような時がありますよね?ここは興味深いと思いました。いちばん外側の最強&最弱通貨ではなくて、内側のペアで。
だましのブレイクアウトを判断するのに使えそうな気がします。

熟ちょう熟ちょう 2011/07/12 14:31 ↑3行目の削除お願いします。。(;´∀`)
消し忘れでした。

くーちゃんくーちゃん 2011/07/12 16:37 さすが、やってくれますねぇ!(爆)

>↑重ね合わせると、僅かに違うことが分かります。
>メモリ使用量は少し減ります。。実用上は誤差範囲でも、取り扱うヒストリカルデータが6種類で済むのは楽だと思うので、個人的には6ペア版をお勧めします。

そーなんですよ、結構ヒストリカルは「抜けて」いますし、21通貨を揃えるのは面倒なんです。
私は「誤差」が気持ち悪かったので、律儀に計算していましたが、結果を見ると実用上6ペアで全く問題ないと思います。
(私も「6ペアでいけるかも」とは思っていましたが、こういうことは、やはり実際に作って、動作を確認してみないと分からないものですねぇ・・・。反省)


>ユーロだけが極端に下げてますね..。
これを、「おっ、ユーロから資金が逃げてるなぁ・・ほな、私もとっとと円かフランに乗り換えよっと!」と「さらっと」感じられるようになると「達人」の心境です(爆)
「値上がり・値下がり」で考えると、「ここからユーロ売るの?マジで?」ってなっちやいます。(笑)
言葉では説明しにくいのですが、「上げた・下げた」ではなく「入って来た・出て行った」、交換比率が「変わった」と感じられるかは大きな差でだと思います。


>昼間はボラティリティが低いので±5に固定すると見やすいかも..
ついでに、Y軸の数値の意味するところについて。

faiさんのコードでは
return(MathLog(v1/v2)*1000);
と*1000倍を採っていますが、私は*10000倍にして使っています。(こうすると感覚的にPipに近い値となります。)

例えば、今USDJPY=100がUSDJPY101に変化したとしましょう。(一昔前の感覚・・・)
return(MathLog(101/100)*10000);
の値は99.503で、Pipsに近い値となります。(100が99に変化したら、-99.503)

各自「お好み」でどうぞ!


>下記コメントの意味が分かりやすいように、今日のアレには LongTermMode を搭載しておきました。
もー、faiさん、どこまでも親切ですねぇ(笑)
筆算ができる人は、電卓を使っていいのですが、最初から電卓を与えると「計算力」がつかないでしょ!(爆)


>「私としては、これ以上の興味は無いので..研Qしたい人にお任せします。^^;;」
じゃなかったんですかぁ(笑)ペアを選ばないので、お苦手なUSDCADにも使えるかも・・・。

iriyaasagaoiriyaasagao 2011/07/12 16:59 ねっ、便利でしょ♪ (くーちゃん風)

このワザをマスターすると、あらゆる通貨ペアはもちろんUS/CRUDEOILやXAG/USDなどの資産さえKu-Chartに取り込むことができるようになり、グローバルマーケッツをレーダーで監視しながら計器飛行することができるようになります!?


さて。

私も、くーちゃん先生のように資金の流れがわかるようになることを目指して、昨日もまた研Qをやりました。

以下は、過去一年間の8つのKu-Chartどうしの日次のco-movement(リターンの相関係数)です。

見方でございますが、例えば一番上のAUDCADは、AUDとCADの相関係数が0.463であることを示します。

(以前の記事(http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110710/1310227246)へのコメント欄で申し上げた通り、Ku-Chartどうしの相関係数には"-1 / (通貨の数 - 1)"のバイアスが掛かりますので、この場合は求められた相関係数に0.143を足して補正しています。)


AUDCAD 0.463
AUDCHF -0.274
AUDJPY -0.495
AUDNZD 0.722
AUDUSD -0.391
CADCHF -0.363
CADJPY -0.316
CHFJPY 0.521
EURAUD 0.157
EURCAD -0.009
EURCHF 0.127
EURGBP 0.224
EURJPY -0.204
EURNZD 0.095
EURUSD -0.270
GBPAUD -0.059
GBPCAD 0.034
GBPCHF -0.109
GBPJPY -0.043
GBPNZD -0.043
GBPUSD 0.218
NZDCAD 0.254
NZDCHF -0.220
NZDJPY -0.386
NZDUSD -0.362
USDCAD 0.180
USDCHF 0.068
USDJPY 0.575


これを一見してわかることは、通貨は調達系と運用系にはっきり分かれているということです。

これを頭に入れてKu-Chartをしみじみと眺めますと、世界のお金が調達通貨と運用通貨の間で、リスクアペタイト(http://markethack.net/archives/51741269.html)に応じて行ったり来たりしているのがはっきり見えるようになると思います。

世界がリスクONになっているかリスクOFFになっているかに応じてパラメータを変える研Qをしてみるのは、一興ではないかと思います。

Ku-Chartが増えすぎて見づらくなってきた場合は、似たものどうしをまとめて以下のようにインデックス化してみるのも良いでしょう。


Funding = CHF + JPY + USD;
Europian = EUR + GBP;
Energy = AUD + CAD + NZD;


さらにこれらの値から、Energy/Fundingといったインデックスを合成することもできますね!


先日のコメント欄では、僭越ながらKu-Chartの美しさについてえんえんと語らせていただきましたが、理論的に美しいものは拡張に対して堅牢な場合が多く、Ku-Chartも、いろんなツールの基礎になり得るのかな?と思ったりなんかしています・・・。

でわでわです!

けーけー 2011/07/12 17:15 faiさんと、くーちゃん有り難うー
mql4勉強してるんですが
相当手強いので電卓使わせて下さいー(笑)

ななしななし 2011/07/12 19:23 みなさんのコメント大変勉強になりますた。
ファンディング通貨かどうかは株と原油と各通貨パワーの相関みればいいのかな?
まぁ金利で検討付くけど。
資金の出入りに敏感トレーダーになるようがんばります。

LL 2011/07/12 21:24 さっそく、作っていただきありがとうございます!
こりゃタマゲタ。。。
とても便利になり、本当に使いやすくなりました。

改めてfaiさんの技術に脱帽です。

本当に本当の感謝です><
ありがとうございます。

faiさんのファン L より

けーけー 2011/09/09 07:39 最近輪番停電などでお忙しそうな所申し訳ないのですが
毎日指定の時間に縦線を入れるような形にして貰えませんでしょうか?
3本ほど入れたくて、自分でも頑張ってみたのですが、どうやら今の私には無理らしく…
気長に待ちますので、気が向いたらで良いのでお願い致します(・_・)(._.)

けーけー 2011/09/09 22:30 まだ解決してないんですが
自己解決↓で出来そうな予感がしてます
お騒がせしました

http://ameblo.jp/ftlabo-kirin/entry-10656414515.html

付箋付箋 2011/09/20 19:26 faiさんこんにちは。
1分足でKu-Chart_Z76を使っているんですが、Ku-Chartが正確に描写されない不具合があります。
起動後しばらく使っていると、この通貨はもっと強い(弱い)はずなのに、、といった状態になります。
右クリック→更新すると改善されますが、その後の値動きでまたズレが生じるので数分毎に更新しています。
更新するのが面倒くさいので、、改善していただけると非常に助かります。

付箋付箋 2011/09/21 00:44 追記
どうやらロングタームモードを使っている時にだけ起こるようです。5分足でも同様でした。
更新すると起点が変わるからチャートも変わったように見える・・・という落ちではなくて、ラインチャート自体の形が変わってます。

fai>付箋fai>付箋 2011/09/21 16:27 何度見ても現象がよく分からないので、以下の3行を次の1行に書き換えて試してもらえますか?
int limit = MathMin(MaxBars,Bars);
limit = MathMin(limit,Bars-indicator_counted+1);
if(limit <1) return;



int limit = Bars -1;

付箋付箋 2011/09/21 22:17 faiさん、早速の対応ありがとうございます。
ただ、上記の物を書き換えたところ、正確に描写するようになったように思うんですが、
普段はCPU使用率が0〜3%なのが頻繁に25%まで上がるようになり、MT4の動作がかなり重くなってしまいます。

現象がよく分からないとのことなので画像をアップしておきます。
http://ux.getuploader.com/forcexops/download/45/0004.jpg
上のチャートは21時以降更新せず、下は更新した物で、どちらも20時が起点になるように調整してあります。

eafeaf 2011/10/10 23:00 確かに更新しないと罫線がずれていくし、
int limit = Bars -1;
を修正すると異常に重くなりますね。
なんでだろう?

ふぁんふぁん 2011/10/10 23:36 付箋さん、お使いのFX業者はどちらですか?
宜しければ、教えて下さい。

fai_fxfai_fx 2011/10/10 23:43 int limit = 1000;のように適当な数字にすると軽くなるかと・・・。

eafeaf 2011/10/11 17:16 fai_fxさま。
わざわざありがとうございます。

int limit = Bars -1;
差し替えと
limit = MathMin(limit,Bars-indicator_counted+1);
の1行をコメントアウトすることは同じと思い、そうしました。
ただ解らないのはなぜコメントアウトした一行があると、なぜ罫線がずれるか?まだ解らずにいます><

fai_fxfai_fx 2011/10/11 17:45 もう少し詳しい設定状況を聞きたいのですが、
・利用している業者
・インジケータを表示させている通貨ペア
・計算に必要な通貨ペアのチャートを表示させているかどうか?
・MT4のBuild番号(ヘルプ->バージョン)
を教えてください。

ふぁんふぁん 2011/10/12 11:08 付箋さんからの返信がないので、付箋さんとeafさんのPCの処理が重く
なった理由だけ、お伝えします。
通常は、indicator_countedを使って、変化があったバーだけの計算を
します。つまり、通常は直近のバーだけの計算をして後のバーについて
は横にスクロールするだけなのです。しかし、今回、不可思議な状態に
なったので、全バーについて逐次計算するように変更をされたので、
一時的にCPU使用率が上がったわけです。

インジケーター開発の際に思ったように動かない場合によくやる手段で
はあります。以上、僭越ながら、疑問点の一つについて補足致しました。

eafeaf 2011/10/12 17:42 ふぁんさま。
なるほどですね。
教えていただいて、ありがとうございます。

faiさま、あれからどのような条件下で起きるか?観察していたのですがなかなか特定に至っていません。
・利用している業者
FXDD-malta ver4.406, AVA-Japan ver4.402, FXCM-uk ver4.406、その他
・計算に必要な通貨ペアのチャートを表示させているかどうか?
いいえ。インジで使用通貨ペアがあればダウンロードしてくれると認識しています。
違いました?
・インジケータを表示させている通貨ペア
ティック数の多いEURUSD、少なそうなAUDCHFなどに同時表示し、どのようにづれるのか確認しています。
ひょっとして、ひとつのMT4にひとつ表示でしょうか?

まだはっきりと特定できていませんが、MaxBar1000, LongTimeMode300と設定した場合、最初は300本前を基点とするのですが、それが時間が経過すると基点が後へずれ30分後には330本前を基点としている現象も確認しています。
これは、通貨ペアによってその現象がおきたり起きなかったりです。
また、MaxBarとLongTimeModeを300と一致させるとずれは起きないようです。

しかし、付箋さまの画像を見ればまた違う現象が起きているようですね。
引き続き観察を続け、気がついたことがあったら報告します。

eafeaf 2011/10/12 18:32 追伸
次元が違うレベルの高い技術で作成されたBTLMやku-chartなど、また皆様のレベルの高いコメントにとても感謝しています。

とまととまと 2011/10/13 00:20 BTLMを何とか使えるようになったと思っていたら、「各通貨間のアレ」を今回知りました。
これは、家宝どころではなく「神の眼」ですね

通貨ペアという相対評価と各通貨の強弱という絶対評価の違い
最強通貨と最弱通貨の通貨ペアの選択が、最もリターンが期待できるわけで
例えば、細かいですが、豪ドルと豪ドル円のどちらがより良いかなど
また、ダウ先物に対しての各通貨の連動性についてもとても分かりやすいです

ロングタームモードの設定値と時間足の設定が、知恵を絞るところかと思います

とまととまと 2011/10/18 01:11 ku_Chartについて
各通貨の強弱を知るための最強のツールだと思われます。よく、ドルが買われたとか円が売られたとか言いますが、ドル円の値動きだけではどちらだったのかは分かりませんでした。ku_Chartで、長年の疑問が解決できました。また、よく言われるダウ先物とAUDUSDとの連動性についても、一目で分かります。更に、AUDとJPYがほぼミラーチャートであることも、一目で分かりす。ほとんど「一目均衡表」ですねw。
ここで、甚だ厚かましいお願いですが、ku_Chartにおける「AUD」と「JPY」のRSIを作成頂きたくお願いします。できれば、「USD」「EUR」「GBP}もあるとうれしいです。

まいちもんじまいちもんじ 2011/11/08 11:27 ここに紹介された基点を変えられるインジケーターは大変重宝しますね。ところで移動平均線のMoving Averagesは巷にあふれていますが、基点を自由に指定できるものを私は知りません。基点を指定できればその日以降の通貨の最高値や最安値を画面いっぱいに表示してくれます。他の分析用のインジとの比較も容易になります。
faiさん、こんなインジケーターを作ってくれたら大変うれしいです。よろしくお願いいたします。

まいちもんじまいちもんじ 2011/11/18 08:51 このブログのおまけの記事を私のブログで拙いながらも紹介させていただきました。
Ku-chartの使い方・見方を曲がりなりにも理解することができたのは
faiさん、くーちゃん氏のおかげです。ありがとうございます。
この7月12日のブログと7月10日のブログ「通貨強弱のアレ。」も、コメントと併せて
大変、参考になります。
また、読み返してみるつもりです。重ねて深謝。

kadomikadomi 2013/03/05 19:03 今更ながら、すみません。
faiさんが作成されたku-chartをすべて試したのですが、何故かどれも表示されません。

使用している業者はforex.comです。
ku-chart-maker2を利用した場合、チャートの左上にEURUSD=0とエラー表示がでています。
ソースの該当箇所を消去すると、その下の同様のエラーが出ます。

6通貨版を利用した場合、ヒストリカルデータが取得されていない場合に出る赤い文字が表示されます。

データが取得できていないものだと思い、すべてのデータを取得するも改善出来なかったです。
また、ku-chart自体の表示はできていませんが、縦軸メモリが9000000から-9000000になっています^^;


少しでも理由わかる方、ヒントでもいいので教えていただけませんか・・?
よろしくお願いいたします。
もう一週間くらいあれこれしていますが、どうしてもできないです。

fenwick &gt; kadomifenwick > kadomi 2013/03/23 22:51 もしかするとforex.comさんだからではないでしょうか。
他の会社でも試してみたら動くと思いますよ。
ここの会社の通貨名はEURUSDなどの6文字ではなく、2,3文字多くありませんか?
通貨名を引用するインジでは注意が必要な会社だと思います。
同様の話は以前にもここで出ていましたので、探してみて下さい。

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