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とあるMetaTraderの備忘秘録 RSSフィード Twitter

忙しいです。ネタもないし・・・

2011-07-13

豪・米・NZドルは間もなく40円を目指す?!

f:id:fai_fx:20110712224139j:image:w640

この世界には、豪・米・NZドルは間もなく一律40円を目指すと考えて、日夜、投機活動にいそしむ過激な団体の存在が確認されています。

ドル円79円台の買いは手堅いと考えていると、彼らにさくっと売り叩かれて、足元すくわれかねませんので、ご注意を。。




【業務連絡1】

昨日の L 専用をダウンロードされた人は、deinit() 内の

ObjectDelete(Indicator_Name+"LTM"+LongTermMode);

の一行を削除したほうがシアワセになれると思います。

Ku-Chartの起点をドラッグで自由に変えられるラインがリセットされなくなります。


【業務連絡2】

00-fxStrength.mq4との比較の図。ぱっと見て特徴点の傾向は大体同じ..^^;

f:id:fai_fx:20110712235053p:image:w640

Ku-Chart (上段) は対数変化率を使うのに対して、00-fxStrength.mq4 (下段) は変化率(比)を使うので、FXのような低ボラティリティ銘柄ではかなり近い近似になっているのではと思います。1日単位で区切る方式も含めて、これが2008年に考案されていたとは...。(唖然

(比の計算部分で対数を取るように書き換えるだけで済むなら、私が作らなくても良かったんじゃないの..とか思ったり。苦笑

でも、くーちゃんや iriyaasagao さんから示唆に富んだコメントを頂けただけでも良かったとしよう..。

iriyaasagaoiriyaasagao 2011/07/13 01:13 あーこれ、ア〜ビ〜の開発に燃えてたとき見たことあるわ・・・。(これじゃないかも知れないけど、なんかソ連製のヤツ)

結局、インデックスからレートを逆算できないから、なんでだろって思ってそれ以上探求しなかったのだけれど、その後、独自にモデルを開発でき、さらにその後勉強会に行く機会に恵まれたので、私のモデルは裁定解消の最短コスト問題をclimb hillで解いてるのですよエヘンってくーちゃん先生に自慢したら、んなコトしなくてもいいのにって笑われてしまいました。でも実際に運用してみたら絶対約定しなかった。ワラ

なので、前の記事でfaiさんが誤差があることを指摘されていて、ぉ、と思った方がいらっしゃるかもしれませんが、それで儲けることは絶対できないというのが私の結論ですので無駄な苦労はしない方が良いです。いやいやそんなことはない、俺はできる方法を知っているぞ、という人がもしいたら、絶対黙っていた方が良いです。笑。

でわでわです!

くーちゃんくーちゃん 2011/07/13 02:37 えっ?これって・・・。

今を去ること30年前、初代PC9801でテクニカル分析のプログラムを作った時、長短2本の移動平均と株価との乖離率と、移動平均相互の乖離率を使った独自のインジケーターを開発しました。

当然長期移動平均の方が、「遅れて反応する」わけで、移動平均相互の乖離を使えば、「トレンドの持続時間が分かるやん!」(「短期移動平均からの乖離率で株価の行き過ぎもわかるやん!」)という発想です。

そして1年後・・・・、それは「MACD」と呼ばれる指標であるということを知りました。(爆)

大恥かいたんで、金融工学なるものを一から勉強し直して、金融派生商品の専門のSEになったのですが・・・。

こんなのあったの?

FXペアは鏡像反転が可能である性質を利用した、「分解手法」の発想は違いますが・・・・それって、MomentumとWilliam's Ratioの位の違い?(爆)

皆様お騒がせいたしました(恥)

faiさんお手数をお掛けしました(汗)

Duck-butt tigerDuck-butt tiger 2011/07/13 05:45 私もくーちゃんの講習会に参加させて頂いた後、作るの面倒でしたのでダブルオーさんの正にこのインジで検証したくちです^^

ダブルオーさんのインジは画面の左隅に基準ができる仕様でした(ひょっとして変更可能なのかは不明w)ので、今回のfaiさんのインジも別途DLさせて頂きました。

ありがとうございますm(__)m

くーちゃんは自分で創造できる方ですので恥ずかしい事では無いのでは^^

細やかな部分で感心しております^^

けーけー 2011/07/13 08:46 いやいやくーちゃんがいなければ
そこら辺にあるよく分からんインジですよ(笑)

iriyaasagaoiriyaasagao 2011/07/13 11:40 そうです!皆さんのコメントの通りだと思います!

違いがわかる漢達にとっては、アービトラージにもとづいたKu-Chartは全然別物だと思います。

私は、勉強会からずいぶん時間がたってから裁定経路の中にKu-Chartが居てることを発見したとき、かなり驚きました!


僭越ながら偉そうに語りますと、金融工学とは、結局「市場では誰も儲けることができない、したがって、A証券とB証券は同じである」という、アービトラージのカタマリです。

すると、アービトラージにもとづいたKu-Chartは、理論的に正しく、美しい、となります。


そして、これが重要なことだと思うんですが、理論的に正しいものは、既存のツールと組み合わせても破綻することがありません。

一例を挙げますと、

勉強会では、Ku-Chartに「モメンタム」を代入しました。

価格ではなく、モメンタムを代入したのです!

これは、他のいろんなテクニカル指標を代入しても同様に矛盾無く機能することを示唆します・・・。


勉強会のはじめに、くーちゃん先生は「私の勉強会は最初で最後です。タートルズのように、伝説の勉強会になれば良いと思います」とおっしゃいました。

本当に、そうだったのだと思います。


でわでわです!

フライングゲットフライングゲット 2011/07/13 23:01 iriyaasagaoさん

くーちゃん指標の使い方がよく分かりません。安倍晋三同様成蹊大学出身なもんで(´_`。)グスン
アホの私でも理解できる言葉を使い3行でまとめてください。売買記録もアップしてもらえると嬉しいです。

q-1000-chuq-1000-chu 2011/07/14 01:06 某掲示板じゃないよ。
図々しいな。

それより40円が気になる…。

ふぃぐふぃぐ 2011/07/14 01:48 こうみると、円の買われっぷりと、それに対してユーロの売られっぷりが顕著にわかりますね。
今まで、ドル円、ユロドル、ユロ円を個別にチャート見ているだけではなかなかわかりにくかった事だと思います。

いや〜、美しい、感動した。いや〜、美しい、感動した。 2011/07/14 02:16 くーちゃん先生、faiさん、iriyaasagaoさん
有難うございます。

くーちゃんくーちゃん 2011/07/14 05:32 >フライングゲットさん

1.Ku-Chartは主要通貨の組み合わせ(7通貨なら7*6/2=21通り)を1枚のチャ−トに描き、各々の値(Ku-Power)はある基準点(1年前でも1週間でも1日前でも可)からのその通貨自身(「ペア」ではない)の「絶対的強弱」・「資金の流入・流出」を表す
2.2.Ku-Powerの総和は常に0、方向性の和も常に0である。Ku-Powerの方向性が正なら、その通貨に資金が流入している。(だから、結果的に「上昇」した。)。負なら流出
3.Ku-Chartは何か未来を「予測」するものではない。通常は見えない、主要通貨通貨「全体」の流れを可視化するものである。「得意ペア」・「注視ペア」に拘らず、「明確に」資金が流入している通貨を買い、流失している通貨を売ればよい。

3行です(爆)

見方は作者も全てを識っているわけではありませんが、1例をあげると
1.直近のドルの底は5/2である、円の天井は3/16である。
2.直近のEURの底は、1/7である。EURUSDで見ると昨年の6/7ですが、ドルとEURの相互関係でそう見えるだけ。(極めて大切!通常これが「見えない」ので、アフォなポジを持ってしまう)
3.昨年からの大きな流れは、ドル安フラン高である。フランは「金」の代替資産。国際商品市場の決済通貨(右側・Quote側)は「ドル」なので、行き場を失った投機資金がXAUUSDを買っている。

3行です(爆)

dailyのKu-chartを見ればご理解いだだけると思います。

これを基に、独自の見方を考えてください。

フライングゲットフライングゲット 2011/07/14 06:59 くーちゃんさん

なるほど、一種のmean reversion戦略というわけですね。閾値の捉え方に難がありそうですが、研Q課題かと思います。
成蹊出身の私にもおぼろげながら指標の使い方が分かって来たように思います(ほんまかい?w)。ご返答誠にありがとうございました。

なんさんなんさん 2011/07/14 11:02 こんにちは。

凄いコアな話題で全くついていけませんが、以前日本時間表示のインジケーターを公開されていたと思うのですが

任意の時間だけ縦点線の色を変化させることは可能でしょうか??

例えば日本時間9時、16時、22時等三大マーケットオープン・クローズ時間の縦点線の色を任意で変えられれば
色が変わってさてトレードの時間か。なんて自己満足というか意識を変えることができるのにな〜と思いコメさせて頂きました。

それともう一つ、TII_RLH.mq4というインジがありますが通常は線になって表示されますが上昇時は青、下降時は赤でヒストグラム化して頂きたいです。
理由は1時間足に平均足をだして平均足の方向+TIIの方向が同じならトレンド・レンジと判断できそうな感じで実弾でスキャルをやってます。

成績も結構いいです。

こういうことは自分でやれという感じになりそうですが全く素人ですので玄人の方にお願いした方が間違ったプログラムをせずにいいと思いお願いしました。


とってもお忙しいとは思いますがお手すきの時にお願いできればと思います。

jukunjukun 2011/07/14 18:10 始めてコメントいたします。シストレ日記というブログを書いているjukunと申します。Faiさんの記事に感動して日記に「通貨の強弱のアレ」の記事リンクを貼ってしまったら訪問者が突然増えたのでビックリしてしまいました。

もしも勝手にリンクを貼ってしまったのがマナー違反でしたら記事からリンクを削除しようと思うのですが、そのままにしておいてもよいでしょうか?

お忙しいかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

fai>jukunfai>jukun 2011/07/14 18:30 初めまして。
リンクは自由にしてくださると嬉しいので、そのままでもちろんOKです。

jukun>fai>jukunjukun>fai>jukun 2011/07/14 18:45 ご返信ありがとうございます。そういっていただけると恐縮です。

Faiさんのブログを通して見に来てくださった方の殆どが、過去の大半の記事にも目を通していっていただいた様子で、Faiさんのブログの読者は勉強熱心な方が多いんだなぁ、と感じて僕もなんだか元気とやる気を貰いました。

今後ともよろしくお願いいたします。

iriyaasagaoiriyaasagao 2011/07/14 20:42 > jukunさん

はじめまして。

貴blogを拝見させていただきました。

私は、通貨の順位にもとづいたリバーサルトレードに、これだけではちょっと辛いかなという先入観をもってしまっていたため、それ以上探求しなかったのですが、すばらしい結果が示されており、大変興味深く拝見させていただきました。(もちろんjukunさんの工夫の賜物なのだと思いますが・・・)

ご友人の要望に応えてカスタマイズしたというくだりも最高で、計量系の異色のblogだと思いました。

これからも楽しみにしております!

ではでは、失礼致します!

jukunjukun 2011/07/15 01:25 >iriyaasagaoさん

こちらこそはじめまして!
ブログの方にもコメントありがとうございました。

通貨の順位といっても、その週の終わりに相対的に安いから割安という訳ではなく、上位から突然下位になったり、下位から突然上位になったりする時の振る舞いに特徴的な動きがあって、それを利用するようなやり方をしています。

テクニカル指標で表すならば、価格変化率(ROC)やモメンタムの考え方ですね。

なので、リバーサルモデルと言っても、実際はT+1はモメンタムが出やすいので逆張りではなく、様子見かモメンタムの順張りします。


モメンタム部分は株式のアーニングス・サプライズ(リビジョン)やレーティング変更効果に似た振る舞いと考えると分かりやすいと思います。リバーサルの振る舞いに関しては株式のリバーサル系の論文や本が参考になると思います。


図書館にもありそうな本だと、

アーニングス・サプライズ(リビジョン)やレーティング変更効果は、

「株式運用と投資戦略―株式ポートフォリオ運用の理論と実務(野村証券株式会社金融研究所 )」

のP105〜P109に掲載されていて、分かりやすいです。

リターンリバーサル的な振る舞いに関しては、

「ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情(シグマベイズキャピタル)」

のP331〜P336の分析方法をそっくり真似して分析しました。


どちらの書籍も繰り返し読んでも新しい発見があってオススメです。

これからもよろしくお願いしますね!!

bighopebighope 2011/07/15 02:52 活発なご意見を参考にさせて頂いています。
私は、対数変化率にどうもなじめないので、pips差を用いてみました。
成否はわかりませんが総和は常に0であることは確認しています。
Ku-chart_z76.mq4を以下の様に変更すると対応できます。
?extern bool Use6PairsOnly = false;ココを【false】にする。
?extern bool UsepipsMomentum = true;を追加する。
?GetVal関数を以下の様に変更する。

double GetVal(string sym1,datetime t1,datetime t2){
double v1,v2;
double rt;
int digits;
//v1 = iClose(sym1,0,iBarShift(sym1,0,t1));
//v2 = iClose(sym1,0,iBarShift(sym1,0,t2));

v1 = iMA(sym1,NULL,MAPeriod,0,MAMethod,MAPrice,iBarShift(sym1,0,t1));
v2 = iMA(sym1,NULL,MAPeriod,0,MAMethod,MAPrice,iBarShift(sym1,0,t2));

//v1 = iCustom(sym1,0,"Jurik filter simple 1",10,0,iBarShift(sym1,0,t1));
//v2 = iCustom(sym1,0,"Jurik filter simple 1",10,0,iBarShift(sym1,0,t2));

if(v2==0) return(0);
if(!UsepipsMomentum){
rt = MathLog(v1/v2)*1000;
}else{
digits = MarketInfo(sym1,MODE_DIGITS);
rt = (v1 - v2)*MathPow(10,digits);
}
return(rt);
}
これで完了です。

iriyaasagaoiriyaasagao 2011/07/15 11:54 jukunさん

大変有益なコメント、ありがとうございます。

捜してみたところ二冊とも家にあったのですが、なんと買っただけで読んでいなかった・・・

といっても、仮に読んでいたとしても、jukunさんのコメントがなければ株の知見をFXに応用してみようという発想になったかどうか・・・

また、最近は、手詰まり感があったのですが、データを猿のようにいじくり回すばかりで書物を読まない傾向になっていたので、反省です。

お声がけさせていただいて良かったです。

ありがとうございました!

xxxxxx 2011/07/17 09:07 iriyaasagaoさん、ブログ等なさっていますか?
み、見たい・・・(悶)

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