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とあるMetaTraderの備忘秘録 RSSフィード Twitter

忙しいです。ネタもないし・・・

2011-07-15

Bamboleo

D

↑Youtubeを彷徨っていたら、ジプシー・キングスの往年の名曲 Bamboleo の意訳付きバージョンを見つけてしまいました。ずいぶん昔の曲ですが、実は、今日まで歌詞の意味をまったく知らなかったのでした...orz

その唄の意味を知らずにいた時期と、唄の真意を知ってからでは、味わい深さが違いますねぇ..。

ちなみに、高音質な音源はここで聞けます。それから、どなたかのカバーが、こちらにあります。同じ唄でも違う情景を思い浮かべてしまうのは私だけでしょうか..。



それはさておき、Ku-Chart 関連で、Phai さんはコメントをヒントに何かに気づいたようです。そもそもの発端が Phai さん主宰の勉強会にあったので、今回もどこまで書いてよいのやらと悩むところがあったのですが、議論の場の提供という極めて間接的なカタチで役に立てたとしたら、1ブロガーとしては嬉しいかぎりです。それから、先日ツイートした jukunさんの「700万円を1年ごとに10%ずつ増やしたい」と、「NEW為替リバーサルモデルその1」という記事は、Ku-Chart の使い方を考えるヒントになるかもしれないので再掲しておきます。。(それ以外の記事も面白いです。。



一連のコメントではしきりに資金移動が分かるという話だったけれど、例えば、AUD から JPY に10億ドル移動する際に、

■流動性の高い相場環境 or 長時間

 AUD -> JPY 200億ドル 双方向に大きな資金が流れている

 AUD <- JPY 190億ドル

----------------------

 AUD -> JPY 10億ドル 結果として差額分の10億ドルが移動

と、

■閑散とした相場 or 極めて短期間

 AUD -> JPY 10億ドル 単体で移動

の2つのパターンでは、どちらも同じpips幅だけ動くのか?という疑問があって、直感的には後者の方が動きが大きいのでは?と思ってます。

その時、後者に発生した歪みは、わずかな資金還流で解消される(=本来の10億ドル相当分の変動幅に戻る)のか?、歪んだまま新たな安定状態となってそこに固定化される(=歪みではない)のか?なんて疑問が沸いてきます。

実際は、そんな現象が起こらないほど FX の流動性は高いのかもしれないし、まったく逆に 10〜20pipsの変動の世界や指標イベント発表時などでは日常茶飯事なのかもしれない。

(それ以前に 10億ドルでは 1pips も動かないから..という考え方もあるけど、額面はただのたとえ話なので..^^;


あるいは、短期の流動性とはもっと別な次元で、各国の通貨には実需的要因によって、資金流入に対する感受性が高いホットな状態の時期と、逆に冷え切ったコールドな状態の時期があって、ホットな時期には、少ない資金流入でもバブリーに値幅が大きく反応してしまう可能性は無いの?なんてことも考えてしまいます。

私は経済学者ではないし、確かめようの無い仮定を書いても仕方が無いけれど、そんな妄想をしつつ Ku-Chart を眺めているのでした..。