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とあるMetaTraderの備忘秘録 RSSフィード Twitter

忙しいです。ネタもないし・・・

2011-11-22

ku-chart-makerの改良。

いつものところに改良?版を置いています。

ガマウシさんに感化されたわけでは無いですが、NZD を追加しています。

f:id:fai_fx:20111122003355g:image

↓最近の AUDUSD をトレードするのに、NZDUSD も見た方が良いのでは?とふと思っただけですが、こうして分離して表示させてみると、やはり NZD の方がスムーズなんですよね。

f:id:fai_fx:20111122003354g:imagef:id:fai_fx:20111122003353g:image

ノイズの少ない動きならトレンド転換の方向性を見誤ることも少ないはずなので、ku-chartに分解してノイズの少ない通貨同士のペアを選ぶのも有りかなと思ってます。

(..それ以前にノイズの定義が難しいですが..。


↓私の適当な思いつきで勝手に NZD を加えられては困る(!)という人向けに、計算対象通貨をオフにできるようにしています。

f:id:fai_fx:20111122003352g:image

↑ UseEUR = false のように設定すると、にょろ記号がグレーになり、計算値からその通貨が除外されます。これで主要4通貨だけでの分解なども簡単にできます。


↓MT4の仕様上、計算値がゼロを下回った部分がオフラインチャート側に表示されない問題があります。そこで、、

f:id:fai_fx:20111122003351g:image

↑この図のように どれかの通貨がゼロを下回った場合に以下のエラーを出せるようにしました。(UseZeroCheck = trueの場合)

f:id:fai_fx:20111122003350p:image

このエラーがでたら、ZeroLevelShift を10000のような大きな数字にしてください。



これで少しは使いやすくなってくれたら良いのだけれど..。

とまととまと 2011/11/22 08:34 早速、乗り換えさせていただきました。有難う御座います。但し、NZDのにょろ記号はグレーにして使っています。また、ラインチャートは見慣れていないので、Heikin Ashiをかぶせております。

ガマウシガマウシ 2011/11/22 17:02 間違い みっけ(^^)

// CHFAV[i]=(-EURCHF-USDCHF+CHFJPY-GBPCHF-AUDCHF-CADCHF+NZDCHF)/Pairs + ZeroLevelShift;
CHFAV[i]=(-EURCHF-USDCHF+CHFJPY-GBPCHF-AUDCHF-CADCHF-NZDCHF)/Pairs + ZeroLevelShift;

Ku-Chartの個々のチャート(相対値)は、通貨の増減に影響されないのではと・・・・。

まいちもんじまいちもんじ 2011/11/22 23:49 私もダウンロードさせていただきました。
2通貨だけの表示も可能になり、大変使いやすくなりました。
ありがとうございます。

まいちもんじまいちもんじ 2011/11/23 00:54 AUDとNZDは私はよく比較して見るんですが
KU-AUDとKU-NZDのチャートを比較してNZDのほうがスムーズというのは新発見でした。

ところでこの改良されたインジケーターを使ってみて気がついたこと。
Color_USDなどの色をNoneにしてAUDとNZDを表示させると
見た目のとおりに出るんですが、
UseUSD=falseにする方法でAUDとNZDを表示させたら
お互いにミラー通貨のように表示されてしまうんです。
これは何かの間違いではないでしょうか。

くーちゃんくーちゃん 2011/11/23 11:32 【祝一周年!】

>まいちもんじさん
合ってますよ♪(笑)

12/28日でKU-Chart誕生一周年です。お祝いしてやってくださいませ(爆)

faiさんには熱心に布教いただき、ありがとうございます。嬉しい限りです。

KU-Chartは世界に「7通貨なり5通貨しかない」と仮定したモデルで、ある時点の全通貨から各通貨の「変化」の平均を見ています。
ですので、AUDとNZDという「2通貨しかない世界」を仮定すれば、相方は常に「鏡像反転」して見えます。

KU-Chartは2010年12月28日の早朝、「私は一体「何を」売買しているのだろう・・・」と考えていたとき、突然ひらめいたもので、
正月休みで原型を作り、1/29日phaiさん主催の勉強会で「計算方法」・「概念」を発表したものです。
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-date-201101.html

計算式だけに留めたのは、インジケータを自分で書いていただければ「しみじみ」ご理解いただけと思ったからですが、faiさんが親切にもに公開されたおかげでちょっと有名になりました(笑)
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110710/1310227246

これから、使われる方は、KU-Chartをブラックボックスとして捉えるより、なぜフランのKU-Power(KU-CHF)が
CHFAV[i]=(-EURCHF-USDCHF+CHFJPY-GBPCHF-AUDCHF-CADCHF-NZDCHF)/Pairs + ZeroLevelShift;
という式になるのかをじっくり考えてみることをお勧めします。

この式は、各通貨から見た「フラン」の対数変化率を合計して平均を取っているのです。
(EURCHFとCHFEURは対数変化率を取れば丁度鏡像反転した形になります。CHFEUR(EURから見たCHFの変化)=-EURCHFです)
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110208/1297092136

もっと具体的にはEURCHF=1.2250 が 1.2300に変化した時、
同じ変化をEUR側から見れば
CHFEUR=0.816327 が 0.813008に変化したのと同じなので
EURCHF=ln(1.2300/1.2250)*100 = +0.4073%
CHFEUR=ln(0.813008/0.816327)*100= -0.4073%
ゆえに、EURCHF=-CHFEUR というわけです。

(後に、00氏が似たインジケータを作成されていた事を知りました。ただ、変化率は理論上「対数」でなければ、-EURUSD=USDEURが成立しません)

【追記】
某2chなどでは、インジケータとして「使える・使えない」という観点、「通貨のボラティリティを見ているだけ」と解釈をしている方がいらっしゃいます。

例えば、野村證券と大和証券の「株価」を比較する場合(私たちの頭の中は「JPY」なので)無意識に、
野村(JPY)と大和(JPY)で比較しています。ところが、FXではそうはいかないのです。
EURUSDを買うというのは「USDを売って」EURを買う行為です。ミセスワタナベはほとんど、Quote側(右側)の変化には無頓着なようです。

KU-Power(KU-USD,KU-EUR・・・)には、右側がなく「EUR単体、USD単体」の動きを表しているのです。(FX市場全体から見た場合ともいえます)
つまり、KU-ChartはFX市場を一段高いところから俯瞰しているわけで、KU-Powerに分解してはじめてFX市場の「株価並み」の分析手法が可能になると理解しています。

なお、当然SD曲線から、値上がり(交換比率が高くなった)通貨には資金が流入し、値下がり(交換比率が低くなった)通貨からは資金が逃げていると「断言」できますが、その「絶対量」は確定できませんし、どちらが原因でどちらか結果かまではわかりません。

また、ボラティリティはSQR(総和(対数平均収益率-対数実現収益率)^2/(n−1))で表されるものです。(n−1で割るのは不偏分散だから)

Ku-powerはボラティリティ指標ではありませんよ〜♪。
(100−>101−>102−>103と変化するより、100−>98->102->100と変化する方が「ボラティリティ」は大きいのです)

ご参考まで。

くーちゃんくーちゃん 2011/11/23 16:31 >saimakoさん

上記説明でご理解いただけますでしょうか?

各々の通貨の変化を全ての通貨から見た場合の対数変化率の平均が各々通貨のKU-Powerになります。

また、算式の定義より、全てのKU-Powerの合計は0。KU-Powerのモメンタムの合計も0という特性があります。

研Qしてみてくださいな♪

まいちもんじまいちもんじ 2011/11/23 21:24 >くーちゃん様
重要な示唆に富むコメントをいただきありがとうございます。
KU-Chartは、この12月28日で1周年になるそうですね。オメデトウゴザイマス。

KU-Chartは世界に7通貨しかないと仮定したモデルであり、
2通貨しかない世界ならば「鏡像反転」して見えるわけですね。
詳細な謎解きをしていただき、よく理解できました。

また使い方の秘訣として、くーちゃん氏は7月10日の本ブログで

Ku-chartの基本的理念は、
1.「どの通貨からどの通貨へ金が流れているか?」
2.「その流れに変化はあるのか?」
ということを「1枚のチャートで観る」ことにあります。
その結果、「トレードするペアを間違わなくなる」ことが最大のメリットです。

と述べておられ、さらに次のようにつなげています。

私のトレード手法をちょっとだけ解説すると
1.各通貨ペアのrawdataを基にKu-Power(各通貨ごとのインデックス)を出す
2.各Ku-Powerに「テクニカル分析」を適用して、「買い」・「売り」・「その他」を判定
3.「買い」と「売り」でペアを組んでトレード
ここで、重要なのは「2」です。
つまり、EURUSDを直接分析すると、EURの動きとUSDの動きを合算・相殺されたものを分析していることになりますが、
Ku-Powerを分析すると、通貨の絶対的値動き(その通貨に資金が流入しているのか、流出しているのか)
を分析していることになります。
(通貨「ペア」を分析することより理にかなっていると思います。 )

KU-Chartの使い方がイマイチ判らなかった私ですが、
上記の文章で疑問が氷解しました。
本当にありがとうございました。

yamyam 2011/11/23 21:36 faiさん、くーちゃん、00さん
ありがとうございます。
KU-Chartありがたいです。

相関性の件なんですが、日足のKU-ChartをみるとAUDとUSDの逆相関は7月末以降と思います。
それ以前はUSDに対しては、CHFが逆相関が強いと思います。
このように相場つきの変化を示してくれるのがありがたいと思います。
(これに気づかず、8月以降負けていました。)

yamyam 2011/11/23 21:46 肝心の質問を忘れていました。
#YMZの配信はどちらから受けたのでしょう。
BroCoはMT5だし、ODLはなくなったし、4XPはダウ先はないし。

fai>yam fai>yam 2011/11/23 23:02 私が見たのは、FxProのリアル口座からです。そこから得られる数値の妥当性は確認していません。。

saimakosaimako 2011/11/24 21:20 くーちゃんさん

詳しい説明ありがとうございます。
理解できないところもありますが、調べながら研究していきます。


>1/29日phaiさん主催の勉強会で「計算方法」・「概念」を発表したものです。
少し調べてみたら、くーちゃんってすごい人なんですね。
ビックリしました(笑)

くーちゃんくーちゃん 2011/12/20 03:34

【君たちキウイ、パパイア・マンゴーだね〜♪】

1984年のヒット曲です ^^;

パパイア・マンゴーは好きなのですが、キウイは・・・サイテーかな?

>↓最近の AUDUSD をトレードするのに、NZDUSD も見た方が良いのでは?とふと思っただけですが、こうして分離して表示させてみると、やはり NZD の方がスムーズなんですよね。

同一経済地域通貨で強い正の相関を持つだろうとは想像してましたが、
一方のボラが高く、キウイがスムーズ(ボラ低)なら「やり方によっては」裁定が効くかも知れませんねぇ(笑)
KU-Chartからはこんな情報も読み解けます。利用法のひとつです。

【追記】
(食物の)キウイは、体質によってまれにアレルギーを引き起こす場合があります。ご注意くださいませ(爆)

eurusdeurusd 2011/12/30 02:09 はじめまして。
以前より、CMS社のVT Traderにある、BollingerBandwidthをMT4版に改良したものがないか、探しています。
どなたかプログラムに詳しい方が、いらっしゃいましたら、作成していただけないでしょうか。
MT4のBollingerBandwidthに比べ、反応が綺麗で非常に分かりやすいです。

MB:= Mov(Pr,tPr,ma);
UB:= BBands(Pr,tPr,ma,D,0);
LB:= BBands(Pr,tPr,ma,D,1);

Bandwidth:= (UB-LB)/MB;

Bulge:= hhv(Bandwidth,bulgeper);
Squeeze:= llv(Bandwidth,squeezeper);

*MAのTypeは、Exponentialでお願いしたいと思います。
 また、VTの場合、bulgeper:150(Type:integer)、squeezeper:150(Type:integer)

以上、簡単に書きましたが、詳しい方、よろしくお願いします。

#INF#INF 2013/04/11 16:07 おばんです。
IronFX で、ご教示の通り、エラーになります。
いったんゼロレベルシフトをチョーでかくすると引っ込むんですけど、
エラーコードのシッポのところが違うので、なにかヒントあれば知りたいです。
 ↓ こんなです。
EURAV is less than Zerolevel. -1. #INF

よろしくお願いします

#INF#INF 2013/04/11 16:15 さきほどの「チョーでかくすると」解消するのは嘘でした。
解消したことはあるのだけど。オモイツキで書き込んだわけでもないのだけど。すみません。

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