じふの日記

国債金利と住宅ローン金利

住宅, データベース, 金利 | 13:39 |

フラット３５の金利は融資申し込み時ではなく，融資執行時に決まります．毎月第2営業日の正午頃，その月の金利が発表されます．この金利を予測しようと試みました．

住宅ローン金利は10年物の国債金利に最も影響を受けると言われています．国債金利は財務省のホームページにあります．

http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/kako.htm

Microsoft EXCEL 2010のWebクエリからこのページを読み込みます．『過去の金利情報』に『平成12年（2000年）〜平成21年（2009年）』および『平成22年（2010年）〜』のリンクがあるのでこれをそれぞれクリックすると，ファイルのダウンロードダイアログが開くので『保存』をクリックしてcsvファイルを保存します．ファイル名は何もしなければそれぞれ『jgbcm_2000-2009.csv』および『jgbcm_2010.csv』となっています．

この2つのcsvファイルを開いて『基準日』『10』以外の列を削除しcsvファイルのまま保存します．『jgbcm_2010.csv』ファイルを開いて全データをコピーし『jgbcm_2000-2009.csv』ファイルの末尾にペーストしcsvファイルのまま保存します．これで準備ができました．

SQL Serverから直接インポートしても良いのですが，なぜか私の環境では上手くいきません．やむを得ずMicrosoft Accessに一旦吸い上げてからアップサイジングウィザードを使用してSQL Serverに取り込みました．この際Access上でカラム名をそれぞれ『BusinessDay』，『Rate』とし，テーブル名を『T_RATE』としておきます．データベース名は『FINANCEDB』としておきます．

さて，ここからが本題です．私は「フラット35の金利は前月の国債金利の平均値に相関する」と予測しました．まず国債金利の平均値を求めます．

USE FINANCEDB;
GO
 SELECT	YEAR(BusinessDay)	AS	年
    ,	MONTH(BusinessDay)	AS	月
    ,	CONVERT(DECIMAL(6, 3), AVG(Rate))	AS	平均値
    ,	CONVERT(DECIMAL(6, 3), STDEVP(Rate))	AS	標準偏差
   FROM	T_RATE 
  GROUP	BY YEAR(BusinessDay), MONTH(BusinessDay)
  ORDER	BY YEAR(BusinessDay), MONTH(BusinessDay);

以下が結果です．

今回はここまでです．次回は実際に私が取引している銀行の利率を使ってみましょう．

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