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日常メモ

2016-08-30

4837 シダックス@JASDAQ 8月末に全国44店を8月末閉鎖という報道で大幅下落

個別株については普段書くことすら無いけど、シダックス大量閉店は時代の流れを感じる。

本当は個別株選択についても、勉強テーマなんだけど、そこまで追いついていない。

Kabutanのチャートから。

f:id:graySpace:20160830143904p:image

ジャクソンホール会合にて月曜日に一瞬強まったドル買・円売り相場も火曜日は大人しい 〜 NFP、G20、そして2016年9月 20, 21 日の日銀金融政策決定会合+FOMCのダブルパンチ待ちか

今回もネタがないので、所感メモ。根拠なし。

結論はこれ。

・結局、利上げの有無は分からない。利上げ期待感も良く分からない。

・最近の米国経済指標は総じて良い感じに思えるので、9月利上げの有無は9月2日(金)のNFP・失業率次第か

ドル円リスクリバーサルを見ると、ドルコールオーバーとなっており、底堅いように思える。


「どうせドル買期待なんて然程無いだろう、ジャクソンホール会合も事前期待の事後期待剥落でドル売りだろう」なんて鷹をくくっていたことは、これまでに述べた。

・「相場 〜 日本株、ドル円、原油(WTI)

・「S&PとVIX

結局、今週金曜日のNFP待ちなのか。

ジャクソンホールでのFRB幹部(イエレンFRB議長、フィッシャーFRB副議長)発言により米利上げ観測でドル高、日本株高 〜 注目は今週金曜日のNFPか

NFPを通過すると、2016年9月4日(日)〜2016年9月5日(月)はG20

前回はドル高抑制の話があったとか無かったとか。

結局、ドル高抑制の密約があったのか無かったのかは不明だが、ドル円は下落している(ドル安円高)。

価格の動きだけを見ると、あったと考えるべきか。

f:id:graySpace:20160830133403p:image

ここ数日の、利上げ期待感、チャート上では99.9が底堅そうに見えるといったタイミングで次回G20ではどのような話がでるのか。

後付だけど、注目している。

最後に、ドル円リスクリバーサル1ヶ月物(青線、左軸)とドル円赤線、右軸)のグラフ。

※)2012年12月20日から2016年8月30日までの日足

リスクリバーサル(ドルコールOPのボラ−ドルプットOPのボラ)が0近辺まで回復していることから、底堅そうで、ドル買期待が高まっていそう。

とはいえ、ドル円との関係はよー分からんし、プラス圏の頻度は少ないから逆にここからドルプットオーバーになるのかもw。

f:id:graySpace:20160830134247p:image

2016-08-29

ジャクソンホールでのFRB幹部(イエレンFRB議長、フィッシャーFRB副議長)発言により米利上げ観測でドル高、日本株高 〜 注目は今週金曜日のNFPか

今日もネタがないので、ジャクソンホール会合を受けての相場についてメモしておく。

相場 〜 日本株、ドル円、原油(WTI)」では次のように考えていた。

結局、アメリカだけ利上げは無理で、ジャクソンホール会合の結果が判明してからドル売りなのかと踏んでいますがどうだろう。

結果は、違った。

S&PとVIX」では次のように考えられる可能性もあると思ったが、ドル安だと思っていた。

単純に考えるとVIXの下げ余地は少ないのだから、VIXが上昇してS&Pは下落するのだろう。

そう考えると昨日「相場 〜 日本株ドル円原油WTI)」で述べた相場観とは異なり、米国株安・ドル高なのだろうか(´;ω;`)。

結果は、違った。

ドル円のレンジフォワードは縮小して、ドル買い方向だった。

ドル円上昇。

f:id:graySpace:20160829104421p:image

ドル買い、円売り。

f:id:graySpace:20160829104446p:image

今週の雇用統計に注目か。悪かったら酷いことになりそう。

2016-08-26

S&PとVIX

昨日の「相場 〜 日本株、ドル円、原油(WTI)」に引き続き、今日も書くネタないので適当なものをのせておく。

2014年1月2日から2016年8月25日までのS&P青色)とVIX(赤色)のチャート

f:id:graySpace:20160826170416p:image

VIXは11台をつけていたのが、13台へと上昇してきた。

S&Pは最高値を更新してから上値が重い。

単純に考えるとVIXの下げ余地は少ないのだから、VIXが上昇してS&Pは下落するのだろう。

そう考えると昨日「相場 〜 日本株、ドル円、原油(WTI)」で述べた相場観とは異なり、米国株安・ドル高なのだろうか(´;ω;`)。

確かにここ数ヶ月の米国指標は良い気がする。

昨日も。

NFPとS&Pのグラフを重ねてみた。

※)右軸(万人)がNFPの値だけど、何故か少しずれている。最終月は2016年7月の255,000だけど、15の上にグラフが来ている・・・。傾向はあっている。

f:id:graySpace:20160826172900p:image

これ見ると、何となく来月のNFPの実績は悪くて、米国株安になりそう。あれー、株安だとドル高とかそうでないとか、色々な人が色々言うけど、雇用悪いとドル安になるよね?どっち?w

ところで、Rの2軸プロットメモ。不要なコードもあるけど、あくまでも自分の作業用メモ。

require(quantmod)
require(TTR)
require(FinancialInstrument)
require(PerformanceAnalytics)
require(forecast)

# Setting working directory
setwd("D:\\dev\\DataAnalysis\\RTrade")

spxVixDaily<-read.csv("SPXVIX.csv")
spxVixDaily.ts<-as.ts(spxVixDaily)
spxVixDaily.xts<-as.xts(read.zoo(spxVixDaily))

spxVixDaily.close<-spxVixDaily$SPX
spxVixDaily.volume<-spxVixDaily$VIX

spxVixDaily.close.ts<-ts(as.numeric(spxVixDaily.close),frequency=6)
spxVixDaily.volume.ts<-ts(as.numeric(spxVixDaily.volume),frequency=6)

# plot SPX
plot(spxVixDaily.close.ts, col="blue")
par(new=T)
plot(spxVixDaily.volume.ts, col="red", ylab = "", axes=FALSE)
axis(4)

plot(stl(spxVixDaily.close.ts, s.window = "per"))
plot(stl(spxVixDaily.volume.ts, s.window = "per"))


########### NFP ############
nfp<-read.csv("NFP.csv")
nfp.value<-as.ts(nfp$NFP)
nfp.ts<-ts(as.numeric(nfp.value))

plot(nfp.ts, col="green")


# plot SPX
plot(spxVixDaily.close.ts, col="blue")
par(new=T)
plot(nfp.ts, col="green", ylab = "", axes=FALSE)
axis(4)

2016-08-25

相場 〜 日本株、ドル円、原油(WTI)

最近なにかとやることが多く、実現したいことも実現出来ておらず、思うように行かない自分に苛立ちすら感じる今日このごろ。ネタも無いので、大したことを書けないけど、あまり更新しないのも嫌なので無理やり書いておくw。

値頃感の話なので、意味は無い。

もっと勉強しなければ〜。

さて、8月半ばと言えば何でしょう。はい、夏休み・お盆

相場が動きません(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)。

日経平均の月足と出来高

f:id:graySpace:20160825144150p:image

昨年2015年と比較しても、2016年内だけを見ても、出来高の少なさが分かる。

昨年の8月はチャイナショックだった。

しかし、2016年8月25日の日中時点で、相場に大きな動きは無い。

リオ五輪も終わり、お盆も終わったと思うけど、皆さん何を待っているのか。

今週末はジャクソンホール会合があり、その結果を待っているのか。

ジャクソンホール会合を週末に控えた週の月曜日(2016年8月22日)はFRB副議長の発言で上を攻めたドル円

しかし、それも束の間であり、ドル円も膠着状態。

f:id:graySpace:20160825145647p:image

やはり、ジャクソンホール待ちなのか。

下図はWTI原油先物の5年分のチャート

f:id:graySpace:20160825145931p:image

2016年WTI先物が20ドル台をつけた時から、原油買いだと思っていて、原油高・ドル安だと思っているのですがどうだろうか。

WTIは50台をつけてから調整売りだったが、39から再度反発して今再び調整模様で46.85(2016-08-25)。これ、44.5くらいまでしか下がらないのかと思っているけど、直感www。

結局、アメリカだけ利上げは無理で、ジャクソンホール会合の結果が判明してからドル売りなのかと踏んでいますがどうだろう。

最後に下図は「2016/8/8 7:00:00」から「2016/8/25 15:00:00」までのKU。

f:id:graySpace:20160825150923p:image

8月半ばまではポンド売り、円買いで、半ばからポンド買い戻し、円売り・ドル売りの傾向がある。

ジャクソンホール会合を週末に控えた週は、ドル円は殆ど動きなし。

ポンドが買われて、ユーロが売られている。

今週末〜来週にかけてどうなるのだろうか。もっと突っ込んだ分析をしたいのだが。。。