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ファット・テール

平均から極端に離れた事象の発生する確率が正規分布から予想される確率よりも高い現象。

証券投資理論では、従来証券の収益率を正規分布にしたがうと仮定することが多かったが、突然のクラッシュなどの極端な値動きが正規分布から予想される以上の確率で起こることから言及される。