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モンテカルロシミュレーション

サイエンス

モンテカルロシミュレーション

もんてかるろしみゅれーしょん

たとえば9人の打者の打率がデータとしてあるとき、どういう打順にすれば得点の期待値が最大になるかという確率の問題を考える。ある打順の得点期待値を計算するには各打席でアウトか出塁かで場合分けしていって全ての場合について計算すればいいが、打席ごとに場合の数はほぼ倍々になっていくので実際に計算するのは困難となる。

そこで乱数を使って各打席で打率に応じた確率でアウトか出塁かを決めて一試合シミュレーションを行い、結果の点数を出すというのがモンテカルロシミュレーション。一試合だけだと信頼できる値にはならないが、計算機で十万、百万試合くらいシミュレーションして平均を取れば、かなりの精度で期待値を計算できる。

マルコフ連鎖モンテカルロを参照。