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自己回帰モデル

サイエンス

自己回帰モデル

じこかいきもでる

時系列モデルにおいて、過去の出力とパラメータの線形結合のモデル。

X_t = c + ¥sum_{i=1}^p ¥varphi_i X_{t-i}+ ¥varepsilon_t

で表現される。