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準ニュートン法

サイエンス

準ニュートン法

じゅんにゅーとんほう

最適化問題アルゴリズムの一つ。可変計量法とも呼ばれる。ニュートン法と同様な手法で最小値を探す。ただし、2階偏微分であるヘッセ行列を直接計算するのではなく、1階偏微分を使い更新公式からヘッセ行列の逆行列を近似する。

更新公式は色々あるが、以下の物がある。

  • Davidon-Fletcher-Powell法(DFP法、Fletcher-Powell法)
  • Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno法(BFGS法)
  • Self-Scaling Variable Metric法(SSVM法、自己スケーリング可変計量法
  • Broyden法
  • Symmetric Rank 1 法(SR1法)