損益レシオ

一般

損益レシオ

そんえきれしお

投資用語。ペイオフレシオとも。システムトレードを評価する基準の1つで、

そのシステムが勝ったときの1回あたり平均利益/同じく負けたときの平均損失、という式で表される。

コイン投げを例に喩えれば、

勝ったときは相手から1万円もらう、負けたときは相手に1万円払う、という条件ならば、損益レシオは1。

2連勝したときに4万円もらうが、1回負けるごとに1万円払う、という条件ならば、損益レシオは4。

同じ条件で、相手側をつとめるならば、損益レシオは0.25。