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CAPM

一般

CAPM

きゃっぷえむ

ウィリアム・シャープによる資本資産評価モデルのこと。

マーコビッツポートフォリオ理論、トービンの分離定理、シャープベータ理論などはこのモデルに集約される。

ウィリアム・シャープCAPM理論により1990年ノーベル経済学賞を受賞した)

CAPMにおいて全ての投資家は無リスク資産?と市場ポートフォリオのみを保有する。そして許容できるリスクに応じて無リスク資産と市場ポートフォリオの比率だけを変更する。