これを読んだのでmemo: Carlo Acerbi, Dirk Tasche. “On the Coherence of Expected Shortfall” https://www.researchgate.net/publication/222405274_On_the_Coherence_of_Expected_Shortfall ES (Expected Shortfall) の coherence にかかる性質を証明する論文。 VaRが劣加法性を満たさない例も載っている 。というかそれ目当てで読んだ。 VaR, TCE, WCE, CVaR, ES など乱立する risk mea…