Crustacean
- 夕食はSan FranciscoのCrustaceanにて。
- 先輩、ご馳走様でした!
- ちなみに蟹は食べなかった(笑
VIXがHistorical Volatilityを下回ると...
VIX and more: The VIX - SPX 30 Day Historical Volatility Spread and Performance
- VIXとSPX 30日Historical Volatility(HV)の比較考察。
- VIXがHVを大幅に下回るのは、株価が急落する予兆。
- VIX-HV < -10となった過去14回の、翌20日間のS&P500成績は「マイナス8.6%」
- VIX-HV < -5となった過去76回の、翌20日間のS&P500成績は「マイナス1.2%」
- この二週間のうち、4日間はVIX-HV差が過去8位以内に入る規模。
- 10月10日には、VIX-HVがマイナス16.2を記録。そこから20日となるのは、この金曜日。
- 10月10日のS&P500は899.22
- 本日のS&P500は966.30
→過去の例に従うのなら、今週の残り4日間で大幅に(144ポイントほど)下げることになるが... さて、どうなるか?