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はまったのでメモ
Javaのソース内でSystem.setProperyをすればjava.net.URLの接続はProxy経由となるが、
当然他のアクティビィティーには影響しない。

一般的にProxy設定は
Menu->Settings->Wireless Control->Access Point Names
にＡＰＮの設定を作って行う。
ちなみにJavaのソースからは昔はandroid.os.SystemPropertiesなどから設定できたが
1.5以降はandroid.provider.Settings.Secureに移ってgetしかできない。書き換えられなくなったのはセキュリティ上の理由。

エミュレータ上では上記設定を行った結果ブラウザの接続先は変更になるが、
プログラム中のjava.net.URLの接続先は影響を受けない。android.provider.Settings.Secure,java.lang.System.getPropertyの値も変わらない。android.net.Proxyの内容は変わる。

HT-03AではＡＰＮの設定はSIMに対応したものしか出ないので白ロムではProxyの設定はできないようである。
もし設定した場合java.net.URLの接続先が影響を受けるかどうかは不明。

どうやらプロキシの設定できるかどうかは各アプリケーション依存で、独自に設定できるかもしく、
APN設定を使用する様実装されているかを確認する必要がありそう。