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2017年06月05日(月):Mon

アノマリーは大半が存在しない!。計量ファイナンス研究によると447のアノマリーを厳格な基準で検証したところ、その8割超は実存しないことが明らかになった. アノマリーは大半が存在しない!。計量ファイナンス研究によると447のアノマリーを厳格な基準で検証したところ、その8割超は実存しないことが明らかになった.を含むブックマーク

http://jp.wsj.com/articles/SB12389501321203413476904583152141593474584

オハイオ州立大学のケウェイ・ホウとルー・チャン、シンシナティ大学のチェン・シュエの3氏が先週発表した市場効率性を否定する事例の実証研究だ。3氏は「アノマリー関連の論文には、pハッキングがまん延している」と指摘した。ほとんど売買されない価格1ドル未満の株式の影響を抑えるだけで、447のアノマリーの半分超は有意性が否定された。

 しかし研究で有意性が認められたアノマリーは以下の通り。

  • 割安株のパフォーマンスは実際に割高株のそれを上回る。
  • 株価にはモメンタム効果がある。
  • 多額の投資を行っている企業はアンダーパフォームする。

危険なのはスマートベータETFに多額の投資をする投資家だ。1981年に「小型株効果」が発表されるとその後、時価総額の小さい企業の株価はアウトパフォームしなくなった。


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