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IGINブルネイ/syasudaの日記

2016-03-20

バックテストによる騙し

数年前、やたらとWeb上でシステムトレードのサイトが沸いたことがありました。

「システム」や「アルゴリズム」を購入できたりするんですよ。

いまもそういうサービスは続いていると思いますが、システムトレードの

バックテストで好成績

というのは、いくらでもねつ造できると思うんですね。

例えば、

ITバブルやリーマンショックのような大幅下落の後のリバウンド狙い

という、いかにも儲かりそうなシステムを考えるとき、

バックテストでは、プログラム内部に

過去の暴落〜リバウンドの値幅と期間

を組み込むことによって、

「過去の暴落〜リバウンドで確実に儲けの出る自動取引」

を演出することが比較的簡単に実現できるからです。

システムトレードの条件やプログラムが開示されない場合、プログラム内で

ITバブルやリーマンショックの日時を使う

というおきて破りも可能だからです。

さすがにそこまでの詐欺商法に引っかかる人は本当の素人かもしれません。

多少利口な投資家連中は日付をずらしてバックテストをかけたりするはずですね。

それも特定の値動きをトリガーとして作り込んでしまえば、回避できてしまいますね。

そしてちょっと入り組んだプログラムになれば、投資家はもちろん、腕に覚えアリのちょっとしたプログラマでも騙されてしまうのかもしれません。


で、ここまで書いても

過去の暴落相場で大きく儲けられるのに

そのシステムの何が詐欺なんだ?

と考えてしまう人が結構いるような気がします。

もちろん、上記のようなシステムでは

過去の暴落とほぼ同じ値動きが発生すれば

大きく儲けられると思いますよ。

しかし、正攻法で暴落〜リバウンドを狙うシステムがあったとすれば、リバウンドなしの暴落で大きな損を出すはずです。

二番底、三番底で出血が増えますね。

バックテストでそういう出血が出れば、逆に信用できるわけです(笑

しかし大抵の詐欺的商品は「過去の暴落相場で確実に利益が出せる」となっているわけです。

過去のデータに合わせてシステムを作れば、過去のデータでバックテストをしてもいくらでも儲けられますよね。

答えを見ながら学校の試験を受けているようなものなので。

で、真剣にやってるまじな人は、いかに汎用的なアルゴリズムで、少ない資金で、少ない取引で(取引コストを減らすため)、ということを考えるのでしょうが、上記のような詐欺的システムにバックテストで勝てないですよね。

というような話を切々とブログに書く元業界人風の人が現れてはWebから抹殺されるのを2,3回眺めたような気がします。

でまぁ、バックテストだけでなく、フォワードテスト、それも「ちゃんと動くかどうか」のテストじゃなくて、例えばランダムウォークする4本値、それにトレンドを付け足したもの、など架空のデータによるフォワードテストもやっぱり必要なんじゃないかと思う春の空です。

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