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My Life as a Mock Quant このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2010-09-13

マルコフ連鎖モンテカルロ法入門−1

| 23:16 | マルコフ連鎖モンテカルロ法入門−1を含むブックマーク

ネット上で見かけるマルコフ連鎖モンテカルロ法資料はどうも小難しいので、

マルコフ連鎖モンテカルロ法は全然難しくないということを伝えるべく平易に解説した資料を作ってみた。

2状態離散モデルの解説を中心に、メトロポリス法の解説までを行った。

余裕があれば次は連続モデルや熱浴法・メトロポリスヘイスティング法の解説資料も作成したい。

※ここで解説しているお天気推移モデルはオリジナルなものですので、数値・計算等にミスがある可能性が否めませんので、

※もし間違いを見かけた方は優しく教えていただけると助かります。