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My Life as a Mock Quant このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2010-11-17

4行で書くブラウン運動のパス

| 08:34 | 4行で書くブラウン運動のパスを含むブックマーク

Rだとサクっとかけるという話。実質1行。

N <- 10
T <- 100
path <- apply(matrix(rnorm(N*T),nrow=T,ncol=N),2,cumsum)
matplot(path,type="l",ylab="Value",xlab="Time")

実行すると

f:id:teramonagi:20101117083515p:image

な感じで図が出力。path変数には各経路の軌跡がはいってる。

くそう、pythonがいじりたいはずなのにどうしてRばかりに・・・・scipyのcookbookにpythonでやったのがあった。これをみるとRの方が楽かも。

Cookbook / BrownianMotion