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My Life as a Mock Quant このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2012-12-02

隠れマルコフモデルで異常検知(R Advent Calendar2012)

| 13:55 | 隠れマルコフモデルで異常検知(R Advent Calendar2012)を含むブックマーク

R Advent Calendar2012、2日目です。

Tokyo.R主催者である偉大なる我らがグル(尊師@yokkuns



というトークをしていた事に触発されて、R言語で使える”RHmm"パッケージを用いて異常検知してみましたよっていうお話。


詳細はRPubsにUPしているので↓をご参照ください。

RPubs - 隠れマルコフモデルで異常検知


モデルの背景についてはみんな大好きPRML(下巻)の13章「系列データ」

が詳しいので興味があればこちらも参照すると良いと思います。

リンク元