xtsデータの取扱い - yagi-kの日記

まずは、xtsパッケージのCRANのマニュアルはここ
http://cran.r-project.org/web/packages/xts/xts.pdf
どうやら、zooというパッケージを拡張したものに当たるらしいので、いずれzooのマニュアルも見てみないとか。

今回は、手持ちのxtsデータから、差分データ（例えば、2012年1月から11月までのデータがあるとして、12月分のデータを取得する場合）どうしたら良いのか考えてみる

まずはベースにする1−11月までのデータを取得してみる。
今回は、日経平均株価のデータをRFinanceYJを使用して取得する。

> require (RFinanceYJ)
> nikkei <- quoteStockXtsData(998407, since='2012-01-01', date.end='2012-11-30')

まずは、nikkeiオブジェクトの最後の日付を取得してみる。

> index(last(nikkei))
[1] "2012-11-30 PST"

この日付の次の日から今日までのデータを取得するには、

#86400は1日の秒数
> nikkei.diff <- quoteStockXtsData(998407, since=index(last(nikkei)) + 86400)
> nikkei.diff
Open High Low Close Volume AdjClose
2012-12-03 9484.20 9525.82 9453.48 9458.18 0 0
2012-12-04 9419.15 9457.19 9406.03 9432.46 0 0

nikkeiと差分のnikkei.diffをマージするには、

> nikkei.new <- rbind (nikkei, nikkei.diff)

でよさそう。

2013年1月6日追記
少し内容をアップデートして更新。
http://d.hatena.ne.jp/yagi-k/20130106/1357542096