回帰分析の変数選択と情報量規準 回帰分析の情報量規準に関する参考文献 回帰分析の変数選択と情報量規準 前回の記事では、回帰分析の検定と変数選択の基本的な内容についてまとめました。 今回はその続編として、AIC (赤池情報量規準) や BIC (ベイズ情報量規準) といった情報量規準を用いた回帰分析の変数選択手法についてまとめました。また、AIC の理論の前提ともなっているカルバック・ライブラー情報量についても説明を加えています。 AIC や BIC をはじめとした情報量規準は、データサイエンティスト協会のスキルチェックにおいても「データサイエンス力」の No. 59 で定められている項目です。…