インプライドボラティリティ

(一般)

【いんぷらいどぼらてぃりてぃ】

オプション用語。ヒストリカルボラティリティと対になるもの。ボラティリティとは相場の値動きの激しさ／穏やかさの程度、という意味。あるオプションが値付けさるとき、その値付けには相場の将来のボラティリティの多少が見積もられている。インプライドボラティリティとは、その将来の相場についてのボラティリティの見積もりのことを言う。略称はIV。

→インプライド・ボラティリティ

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

株式会社カブロボ/pegging株式会社の運営メモ•4年前

IVが低すぎませんか？

ATMが28,500円で、権利行使価格が1,000円下のプット27500のIVが22％とは。安くないですか？記憶がそんなに定かではないのですが、コロナ以降、プットのIVが一段下がった気がしています。つまり、コロナ以降、下値はそんなにないよねというのがマーケット参加者の総意ということなんですが・・・ ※ボラティリティスマイルは、岡三RSSを使ってグラフを書きました。

#ボラティリティスマイル#インプライドボラティリティ#ボラティリティ#マーケット#市況

関連ブログ

kabuhonblog’s blog•5年前

興味深い内容第2章インプライドボラティリティのskewの要因なぜモデル通りに株価は上昇下落で対称にならないのかは買い持ちバイアスのせいである。そのために上昇局面では売りが出るため一方的には上がらないが、下がるときには買い需要が出にくく、フリーフォールになりやすい。感想プットの方が割高に感じることは多いが、経験的にはコールの方が買いで儲けるのはかなり難しい感じがする。デリバティブズ・ビジネスII 作者:三田哉発売日: 2015/09/12 メディア: 単行本

#デリバティブ#インプライドボラティリティ

関連ブログ

IVが低すぎませんか？

関連ブログ

デリバティブズ・ビジネスⅡ 著者 三田哉

デリバティブズ・ビジネスⅡ　著者　三田哉