インプライドボラティリティ
オプション用語。ヒストリカルボラティリティと対になるもの。ボラティリティとは相場の値動きの激しさ／穏やかさの程度、という意味。あるオプションが値付けさるとき、その値付けには相場の将来のボラティリティの多少が見積もられている。インプライドボラティリティとは、その将来の相場についてのボラティリティの見積もりのことを言う。略称はIV。
→インプライド・ボラティリティ
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アービトラージとサヤ取りとデルタヘッジ
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日記260
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日記258
・前回の続き。 ・まぁ、そういう損失の極大化を防ぐために、ある水準までいったらオプション契約自体を破棄するバリアというものもあります。その一例がノックアウトオプション、もっというと、リバースノックアウトオプション ・それはいいとして、改めて、インプライドボラティリティとリスクリバーサルの概念を確認しましょう ・インプライドボラティリティのためには、オプションプレミアムの時間的価値の説明をしなくては ・オプションプレミアムの決まりかたは、本源的価値と時間的価値に分けられます。本源的価値は、オプションの基本的なパラメーターで決まります ・一方で、時間的価値は、満期までの期間やなんかで決まります。こ…
４日目：エクセルでオプションの勉強
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FX初心者から上級者までを対象とした「田畑昇人公式FXブログ」を日々更新するほか、ご自身のFXトレード手法をまとめた書籍はベストセラーとなるなど、個人投資家としても活躍する田畑昇人さんへインタビューを行いました。 トレードの再現性へのこだわりなどがわかるインタビューになっています。 ▼目次 1.人に説明できるトレードにこだわる 2.再現性の大事さ 人に説明できるトレードにこだわる 編集部： 本日はビデオ電話にて、ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 田畑： よろしくお願いします。ちょっと前なんですけど、外為どっとコムさんのトレードコンテストに参加してました。2015年の11月から…
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Scott R. Baker、Nicholas Bloom、Steven J. DavisらがまたCovid-19と不確実性に関する表題のNBER論文を上げている。今度の筆頭著者はDavid Altigで、実に15人もの著者が名を連ねている。原題は「Economic Uncertainty Before and During the COVID-19 Pandemic」で、著者はDavid Altig（アトランタ連銀）、Scott R. Baker（ノースウエスタン大）、Jose Maria Barrero（メキシコ自治工科大学）、Nicholas Bloom（スタンフォード大）、Philip…
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