シャープレシオ

兼業投資家から専業個人投資家になってから、3年目に入ろうとしていますがリターンはそれなりに出ています。投資雑誌に出る方みたいに爆発的なリターンは出ていませんがリスクの割にリターンは、出ているのではないかと自負していました。ただ、実際そうなのか？は不明でした。そんな中、いつもファンドの比較で使っている指標にシャープレシオというのがあるのですが、私のポートフォリオではどうなのか？ ちょっと計算してみることにしました。 ※シャープレシオとは ノーベル経済学賞を受賞したウィリアム・シャープが考案。「そのリターンを得るために、どのくらいのリスクを取っているか（効率的に運用しているか）」を求めるもので、大…

ポートフォリオのリスク・リターン評価を考える上で、ヨコ軸にリスク、タテ軸にリターンをとってグラフで示す場合がある。この部分はCFP試験においても困った分野だが、できればテキストでキチンと把握する機会を持っておくのが望ましい。 （１）資本市場線 1つには下に凸な放物線を右に寝かせたような恰好で、そこにリスクフリー・リターン点（リスク＝0で預金等の利率をリターンと考える）から放物線に対して接線を引く事で得られる資本市場線がある。因みに放物線の上方が有効フロンティアと呼ばれて、投資戦略として有用なエリア、接点がベストな投資配分と言える。 もう少し正確に言えば、この放物線は常に左に凸な曲線となる訳では…

潜在市場規模30兆円のロボアド市場は参入障壁の確立がカギ、注目の振興サービスは？ – MONEY PLUS 【簡易要約】 ロボアドの潜在市場規模は約30兆円 20～50代の個人金融資産約650兆円のうち、約5％相当 60代以上が有する個人金融資産の約1％弱がラップ口座で運用からの予想 ロボアド最大手であるウェルスナビ社の運用資産残高5,500億円 上位三社のサービス合計(WealthNavi、THEO、楽ラップ)でも残高1兆円弱 依然として成長市場 各社の運用パフォーマンスは、シャープレシオで概ね0.7～1.0程度 注目はミンカブ 2021年12月に「FOLIO ROBO PRO」のミンカブ版…

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※投資をするうえで必要となる手数料や税金を考慮していない、株価ベースの数字をグラフ化しています。バックテストは将来の利益を保証するものではありません。※信用ロボアドの累積リターンは、gescalgoが提供しているシグナル全銘柄の日次リターンの平均値の累積。 青い折れ線は信用ロボアドの、赤い折れ線はTOPIXの日次リターンの累積なのですが、なんとなく青い折れ線の方が滑らかに右肩上がりになっているのがおわかりでしょうか？ 資産運用を長く続けるうえで、シャープレシオは大切だと思います。 シャープレシオは、1リスクあたりのリターンのことで、投資をする上でいかほど心安くいられたかを示す尺度ですね。この数…

さて、今回もなぜか投資についての記事を書いていきたいと思います。 フィギュアスケートとか映画の記事を書いていたブログがなぜ投資ブログに？？と流れとしてはかなりへんてこりんですが、まぁ気にしないでください。人生とは予測不可能なものなのです（テキトーなまとめ） 皆さん株式投資で大事なのは何だと思いますか？ 「株式投資とかわかんなーい」「そんなことよりタピオカドリンクすたれたよね～」という人が殆どでしょうから、何が大事もへったくれもないかと思います。 ちょっと経験がある人なら、「どの銘柄を買うか」「相場の流れ」「チャートの推移」などなど…色んな考えが出てくるでしょう。 で、まぁスパッと言い切ると、私…

こんにちは、ターちゃんです。 今日は、北風の強い少し寒い一日でした。 寝て起きると、お金が減っちる日が続いています。年初来上げすぎだったので、当然の調整だと思っています。 世界情勢は自分たちにどうできるものではないので、バーゲンセールが来た時に買い出動できる人は、ラッキーですね。 日本人の多くは、昔も今も金融資産の多くを預貯金で持ち続けています。しかし、世界的にインフレが進行し、現金の価値が激減する今、この戦略は本当に賢いものでしょうか。 答えは、「ＮＯ」でしょう。 金融資産の多くを持つ高齢者の行動が変われば、だいぶ風向きが変わると思います。 人生１００年時代です。平均余命＋５年くらいが二分の…

おはようございます。 世の中には無数の金融商品が存在し、しかも毎年新しい商品が次々と登場します。 その中には魅力的な商品もあるのですが、いつも買う前に一度冷静になり、 「この商品って、本当に20年後にVTやVOOに勝てるのかな？」 と考えることにしています。 世の中には「一見良さそうに見える」投資商品は無数にあるんだけど、冷静になって「これ20年後にVTやVOOに勝てるんかな？」って考えると、「コスト差まで考えると無理やな」ってなるんですよね。ここで「今これ買ったら誰でも爆益じゃん。投資なんて簡単、わーい！」ってなると退場します。 — ちゅり男/医師・投資ブロガー (@churio777) A…

8 ◎ マイネルオスカル 0.472 1.0 [◆] 9 ◯ モノノフブルー 0.37297 0.91191 [◇] 5 ▲ ブレイヴルーラー 0.32473 0.54576 [◇] 1 △ ムサシフウジン 0.20371 0.51443 [◇] 6 ☆ ダノンハイファイブ 0.20029 0.4897 4 ― ダークオブザナイト 0.0478 0.4733 [◇] 2 ― シャープレシオ 0.01966 0.28912 11 ― ヒロシゲダイヤ 0.01452 0.12968 10 ― エイシンクエーサー 0.03819 0.11971 7 ― ノアムサシ 0.0278 0.10818 3 …

こんにちは！ ご購読ありがとうございます♪3月は仕事もドタバタでしたが、信用取引の成績は・・・ ３月の運用成績 1〜3月の運用成績 マネックス証券による投資力診断（3月） 投資家タイプ診断 投資家偏差値 ３月の運用成績 約20万の黒字！ ですが、配当があるので取引での利益はほぼなし…詳細は、下記の通りです。 野村HD長らく現物保有していた銘柄。 信用でも購入し利確！ ＪＦＥホールディングス現物を一部利確！ ＩＮＰＥＸ信用短期で利確！ ロート製薬以前も信用で利確していて、その時の購入金額よりも下げたので信用買い！それからの利確！ 中外製薬デイトレードでの利確！ 第一三共こちらもデイトレードで利確…

自己紹介 二億レバ男と申します。レバレッジバランスファンドにより二億円相当を運用しております。2024年2月2日現在の金融資産は以下の通り。約8600万円の金融資産にレバレッジをかけ、2億2000万円相当を運用しています。 2024年2月2日時点の金融資産状況 ここでは、私の投資方針を一記事にまとめています。私の投資方針は、 「投資の正解」 1ページで辿りつける投資の正解（ある程度知識がある人向け） - 投資の正解 こちらのブログに記載されている理論に基づいています。本記事タイトルは、こちらのブログ記事をオマージュしております。なお、私の名前「二億レバ男」は「弐億貯男」氏をオマージュしておりま…

こんばんは。NNSです。 少し過ぎてしまいましたが、3月の投資総額を更新してみましょう。 どうなってるのか最近余裕がなさすぎて自分でもよく分からない感じ・・・です。 という感じではなくなってきたのですが、 全体的に仕事で精神的なダメージを負うことも多く、 燃える力があまりないというのが正直なところかもしれません。 ↑という状況が先月末より強まりました。 というか、仕事のストレスも相まってか【41.0℃の発熱した】という（笑） もう、ほんと身体が言う事を聞かなすぎて切ないですね。 ----------------------------- 今回も毎月恒例となりつつある、 投資総額の月次報告で記事…

1 ◎ ブレイヴルーラー 0.214 1.0 [◆] 8 ◯ ノクターナリティ 0.6447 0.92629 [◆] 6 ▲ エイシンヒビキ 0.19157 0.64071 [◇] 9 △ ダノンカオス 0.08914 0.5571 [◇] 3 ☆ ハーディローズ 0.16296 0.51086 [◇] 12 ― ルヴァンヴェール 0.18368 0.47832 10 ― カツゲキダイリン 0.0723 0.45186 4 ― カズマッカレン 0.04774 0.30798 5 ― シャープレシオ 0.07258 0.30753 7 ― イールテソーロ 0.02622 0.21316 2 ― …

投資信託の選び方:初心者ガイド 1.投資信託とは何か? 2.投資信託のメリット 3.投資信託選びのポイント 3.1目的とリスク許容度の明確化 3.2運用成績と評価 3.3経費率とその他のコスト 3.4運用会社の信頼性 3.5分配金の方針 4.具体的なシーン 5.補足的な情報 6.まとめ 投資信託の選び方:初心者ガイド 1.投資信託とは何か? 投資信託は、多数の投資家から資金を集め、これを専門の運用管理者が株式、債券など様々な金融商品に分散投資する仕組みです。投資家は信託受益証券を持つことにより、投資ポートフォリオの一部を所有することになります。 2.投資信託のメリット -分散投資:少額からでも…

おはようございます。 投資初心者が考えなければならないのは、「どうやったら一発で大儲けできるか？」ではなく、「どうやったら大きく負けずに投資を続けられるか？」です。 言い換えれば、「リスク管理を最優先にすべき」であり、リターンを第一にポートフォリオを組み立てると失敗します。 投資初心者は思考停止でeMAXIS Slimの「オルカン」か「S&P500」を買っておけばOKです。初心者が欲を出してわけの分からない商品を買って失敗するリスクがゼロになるだけでもすごい価値があります。一気に大金持ちは難しいけれど、ゆっくり小金持ちなら実現できます。 — ちゅり男/医師・投資ブロガー (@churio777…

ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）を調べてみました。 名前の通り、新興国の小型株を中心に投資するアクティブファンドです。 新NISAの成長投資枠で投資できます。 運用方針 比較チャート リターンとシャープレシオ 組入銘柄の国籍、上位銘柄、上位業種 コスト リスク 分配金 投資法 運用方針 主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式に投資を行う。ビッグデータを活用した計量モデル運用に強みをもつアクサ・インベストメント・マネージャーズが実質的な運用を行う。 投資信託の運用方針には、いかにも儲かりそうなこと書いてあるものです。 (adsbygoogle = windo…

1 ◎ ニクソンテソーロ 0.696 1.0 [◆] 7 ◯ サトノアレックス 0.39739 0.84194 [◇] 5 ▲ フリーウィーリング 0.20637 0.55625 [◇] 6 △ ミズワリヲクダサイ 0.08102 0.47103 [◇] 11 ☆ サンマルーン 0.18443 0.39075 9 ― エンダウメント 0.01733 0.27958 8 ― ネオブレイブ 0.02133 0.26014 3 ― シャープレシオ 0.03015 0.2079 10 ― サンメディル 0.00126 0.04065 4 ― パワーエンブレム 0.0001 0.00189 2 ― シン…