バックテスト

前回の独自のインジケータは結果として失敗でした。 原因はやはりバックテストの期間が短すぎる（約半年）・・・。 そのため、勝率が全然安定しなかったです。 いろいろ調べてみましたが、やはりXMではヒストリカルデータが入手できず、 自分で入手するしかないようです。 メモ程度になってしまいますが、以下入手方法です。 １．BinanceのDataCollectionからデータをダウンロード data.binance.vision このような形で月別の１分足のデータがzip圧縮されていますので、 それをダウンロードします。 ２．データをExcelに張り付けて、Unix時間⇒MT4の時間に変換 ダウンロード…

yahoo_finance_api2 の get_historical で取れる日本株データの中で、日足の価格データがおかしい銘柄がいくつかある。 下記3銘柄が一例。他にもあると思うけど。 6789 ローランドDG4781 日本ハウズ9717 ジャステック #python #金融 #分析 #投資 #資産運用 #yahoofinanceapi2 #api #自動売買 #システムトレード #バックテスト

はじめに：Pinescriptとは何か？投資の世界では、トレーディング戦略を定量化し、バックテストなどで市場の動きと自身のトレーディング戦略を解析することが成功の鍵です。この「定量化」という部分が重要でこれができると再現性が生まれ、EAを作って自動取引を行えるようになります。 この定量化を行う一つの方法として、トレーディングプラットフォーム「TradingView」で使用されている「Pinescript」というプログラミング言語を使う方法があります。この言語は、トレーダーがカスタムインジケータや戦略を作成し、市場分析を自動化するための強力なツールです。ただしプログラミング言語なので自分で書いて…

もしも過去にポートフォリオを組んでいたらどのようなパフォーマンスだったかを過去のデータでシミュレートすることをバックテストと呼びます。Portfolio Visualizerのようなツールで簡単に出来ます。私にとってのバックテストの意味は、暴落時にどれだけ耐えられるか、を過去の暴落で見ることです。 https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults 例えば、↓のようなポートフォリオを組んだとしましょう。 リーマンショックの直前に運用を開始したと仮定すると、以下のようなパフォーマンスになります。リーマンショ…

カブロボ、DAY戦略の実績（2022年） ※ドローダウンは右軸、累積リターンは左軸。※バックテスト結果は、将来の利益を保証するものではありません。※手数料、税金は考慮していない、株価ベースで計算したバックテスト結果です。 今年のカブロボのリターンは、現在ー１５％とパフォーマンスが大変悪く、会員各位にはご心配をおかけしているところです。 会員各位の取り組み金額が最も多い銘柄は１５７０日経レバなのですが、この銘柄は１３２１の二倍の値動きになりますので今年のリターンはー３０％です。 銘柄分散をしていただいているので、大体みなさま今年はー１０％からー２０％です。 マーケットのリターンが悪い、カブロボの…

こんにちは。SoJiRoです。 EAを使ったことが無い、もしくはあまりよくわからない方へ 今日はバックテストの見方についてのお話です。 バックテストの重要性 バックテストとは過去の取引を数値化したものです。 バックテストのグラフや数値を判断してEAを稼働させるか決めます。 またEA開発者もより利益の上がりやすいEAの開発を目指します。 ですのでバックテストの見方がわからないと良いEAかどうか判断がつきません。 EAの見方も人それぞれですので正解はありません。 長いスパンで見る人もいれば直近を重視する人もいるでしょう。 ですので、SoJiRoの見解でお話しします。 バックテスト画面 それではSo…

今回は前回のシステムにフィルターを追加してみようと思います。 今回は日足の移動平均線1本をフィルターとしてBUY・SELLのバランスが 改善されるかを検証いていきたいと思います。 まずはBUY・SELL合算のものから。 次にBUYポジションのみ 少し移動平均線が効いてるように感じます。 次にSELLポジションのみを見ていきましょう。 こちらが本題です。 フィルターなしの前回はひどい有様でしたが、今回はどうでしょうか？？ 結果がこちら こちらも移動平均線のフィルターの効果が出ているように感じます。 前回よりはマシになりましたが、まだまだBUY・SELLに差があるのが気になります。 もう少し、ボリ…