ロバスト推定

分析において、得られたデータを分布に当てはめて母数を推定することがよくある。 例えばコイン投げでイカサマコインかどうか見抜きたかったら、とりあえず二項分布に当てはめて「表が出る確率 p」を推定したくなるだろう。 今回は正規分布・t分布への当てはめをやってみる。特に データに外れ値を含む場合にt分布への当てはめが有用 なことを見ていく。 この記事のタイトルにある「ロバスト」とは「t分布を想定しておけば、外れ値を含んだデータに対してもいい感じにやってくれる」みたいな意味だ。 例によって、すべての処理を実行してみられる Google Colab Notebook がここにある。 colab.rese…