KFAS(カルマンフィルタ&スムーザ)での状態空間モデルについてのメモ。その2 【目次】 使用するデータ 状態空間モデルの実装 モデル評価 参考 以下で基本部分を取りまとめた、今回は実データで推定してみる。 【統計】時系列分析(状態空間モデル、KFAS) - こちにぃるの日記 使用するデータ 以前にARIMAモデルの記事で使用した横浜市の月別火災発生件数を題材とする。 【統計】時系列分析(ARIMA、SARIMA、SARIMAXをRで実行する) - こちにぃるの日記 ソース: 横浜市のオープンデータ 気象庁ホームページ 2000年1月~2019年12月の20年間240カ月分を用いる。 ARIM…