第1回目はスワップが3日分以上付与される日(主に水→木への持ち越し時)に通貨オプションと組み合わせて、FXのロングポジションを持ち、優位性の高い取引を行うことができないか検証してみます。 具体的には 日時 2023/10/4 20:20 / オプション満期日 2023/11/15 コール売り 1万通貨 行使価格 144.25 デルタ約 -8,000 プット買い 1万通貨 行使価格 152.25 デルタ約 -8,000 FX買い 16,000通貨 とすることでデルタフラットの状態としながら、スワップによる収益がどうなるか見ていきます。 自作ツールで算出されるデルタとSaxoTraderにおけるデ…