前々回(パラボリックSAR)と前回(順位相関指数RCI)の投稿の指標を組み合わせた取引戦略がある書籍に載っていました。今回はこれをPythonで実装してみます。 尚、パラボリックSARについてはta-libを用いたコードに変更しました。RCIについては、別のネット記事のコードで計算結果が一致するものを見つけたので、これで正しいということにしておきます。ここではFXを投資対象とします。 まず、投資対象銘柄のリストを与え、両指標の計算関数を定義します。 # ライブラリのインポート import yfinance as yf from datetime import datetime, timede…