ガウス過程回帰 確率過程からガウス過程へ 区間 $ \mathcal{I} $ に対して $ \mathcal{C}(\mathcal{I}) $ を連続関数 $\nu:\mathcal{I}\to\mathbb{R} $ の全体とする。 確率過程 確率空間 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上に定義された実数値確率変数族 $Y=(Y(\,\cdot\,,t))_{t\in\mathcal{I}}=(Y_t)_{t\in\mathcal{I}}$ を $\mathcal{I}$ 上の確率過程という。 ここで $ Y(\,\cdot\,,\cdot):\Omega\times\m…