Tracers S&P500ゴールドプラス

ゴールドと米国株式の比較チャート。赤線は両者のミックスでGOLD*2+SPX500。 両者の価格は、GOLD=2560、SPX500=5880 近辺なのでゴールドを２倍にすると（大雑把だが）50:50の比率に近づくとの想定。 いずれサテライト運用でTracers S&P500ゴールドプラスを購入するつもりだがもう暫く様子見。２銘柄が共に下落後の反発待ち。

継続Watchしているファンドの基準価格推移。 開始日はリキッド・トレンド・ファンドの設定日(2024/8/16)を起点にしている。対象は以下の通り（パフォーマンスが良い順）。 Tracers S&P500ゴールドプラス eMAXIS Slim 米国株式 ROBOPROファンド SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド ピクテ・ゴールデンリスクプレミアム・ファンド（ポラリス） ゴールドを組み込んだファンドはいずれも不調だが、ROBOPROファンドは踏みとどまっている感あり。リキッド・トレンドだけ独特な動き。この５銘柄の相関係数を計算するするとリキッド・トレンドだけ異質（相関係数・低）で、実…

継続Watchしているファンドの基準価格推移。 開始日はリキッド・トレンド・ファンドの設定日(2024/8/16)を起点にしている。対象は以下の通り（現時点でパフォーマンスが良い順）。 Tracers S&P500ゴールドプラス ROBOPROファンド eMAXIS Slim 米国株式 ピクテ・ゴールデンリスクプレミアム・ファンド（ポラリス） SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド 基準価格の推移 標準偏差 ゴールドプラスが圧勝だが標準偏差も加味すると少し違った見え方になる。 下記グラフは日次データを元に年率換算の標準偏差推移。（2024/8/16から各基準日までの日次データで計算。が、…

Watchしているファンドの基準価格推移をUpdate。対象ファンドは以下の通り（パフォーマンスが良い順）。 Tracers S&P500ゴールドプラス eMAXIS Slim 米国株式 ROBOPROファンド ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド ゴールドプラスが圧勝だが、このファンドは標準偏差も高い。荒れた相場の時はポラリスやROBOPROファンドに一部資金を逃がしておくのも良いかも知れない。 （下記チャートは日次基準価格から標準偏差を計算） ちなみにリキッド・トレンド・ファンドを加えた基準価格推移はこうなる。但し、このファンドは設定日から間もないためプロット期間が短い。

石破さんが自民党新総裁に選ばれました。 決選投票前は、マーケットは「今利上げするのはアホ」発言の高市さんと予想し株価上昇でしたが、石破さんに決まった途端時間外で下落。石破さんは9/2の時点で金融所得課税の強化に触れています。 中間層をターゲットした発言ではないとのことですが、しっかり説明しないと岸田さんの二の舞になりますね。 www.nikkei.com 国内投資への優遇策などを設けるのでしょうか？新総裁については、経済が良くなる期待感はあまりありませんが、 「防災省」創設などを掲げておられますので、能登はじめとした被災地への支援を早急に強化してほしいです。 Market Watch 総裁選の…

新たなポートフォリオ組込銘柄の値動きは気になるところ。それも新規設定ファンドで、且つインデックスファンドではなく、しかも在りがちなアクティブファンドとも異なる投信であれば尚更の事。 で、全く気が早いが設定日から３Wの値動きを確認してみた。リキッド・トレンド・ファンドに加えて、比較対象としてS&P500投信（１本）、「株式+ゴールド併せ持ち」投信（２本）の 合計４本。 ファンドとしてはマイナススタートだが、意外（？）と健闘している印象。それにしても「株＋ゴールド」併せ持ち投信は相変わらず好印象。 依然としてゴールドは強い。逆に最近ではそれが不安になることもある。

前回の続き Tracers S&P500ゴールドプラスを調査中。先物も活用して米国株式100%, ゴールド100%, 合計200%保有する投資信託である。期待収益／標準偏差の確認。 関連する過去投稿はこちら 「Tracers S&P500ゴールドプラス」検討（３）価格推移 「Tracers S&P500ゴールドプラス」検討（２）ファンド資産構成 「Tracers S&P500ゴールドプラス」検討（１）年間パフォーマンス 期待収益／標準偏差 ファンド設定日から現在までの月次データを元に期待収益／標準偏差をプロット。比較対象も含めて下記ファンドをプロット。 Tracers S&P500ゴールドプラ…

前回の続き Tracers S&P500ゴールドプラスを調査中。先物も活用して米国株式100%, ゴールド100%, 合計200%保有する投資信託である。今回は基準価格推移の確認。 関連する過去投稿はこちら 「Tracers S&P500ゴールドプラス」検討（２）ファンド資産構成 「Tracers S&P500ゴールドプラス」検討（１）年間パフォーマンス 基準価格の推移 ファンド設定日の基準価格を100として現在までの価格推移。比較のためS&P500とゴールドに連動するファンドも併せて描画。 Tracers S&P500ゴールドプラス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ…

動機 このファンドはサテライト運用のトレーディング銘柄として積極活用している。株式のヘッジとしてゴールドを併せ持ちする運用スタイルが好みであることが理由の１つだが、コア資産のポートフォリオに組み込んでいない。何故かと言えば、先物を使って200%まで株とゴールドを保有するレバレッジ運用だからである。今回、パフォーマンスだけでなくリスク認識も含めて調べてみたい。 ちなみにコア資産の構成比率は下図の通り。「その他」資産クラスは、キャッシュ、債券、低リスクファンドなど諸々ミックスである。つまり株式とゴールドの狭間のバランサーとしての役割。 横道に逸れるが・・・最近、コア資産運用に投入したSBI-Man…

今週は小動き。幾つか銘柄を入れ替えた、ＮＦ日経高配当５０と構成銘柄が重なる個別銘柄は売却してＮＦ日経高配当５０に移行中。また半年くらい前から保有していた投資信託「Tracers S&P500ゴールドプラス」の残りポジションを全て売却。 今後のスタンスは１１月くらいまでは高値は追わず買い控え。大きく下げることがあれば買い。 日本個別株の大半は楽天証券の「かぶミニ」による少額取引。現在、日本株を４５銘柄（ETF含む）、米国株を１銘柄（ETF）保有中。 2024年初からのパフォーマンス 先週から今週の変化は以下の通り。 確定益（％） 7.62 ⇒ 7.58含み益（％）-3.02 ⇒ -3.17 過去…

まいど～ 『いちのり』です。 昨日は投資初心者で今年の1月に新ＮＩＳＡから本格的に投資を始めた方とご飯に行ってきました。投資対象は私とおなじ投資信託３種類の積立投資を継続という感じにしてもらっているので一般的には過リスクなのかもしれませんが、まだ金額は少なめだし運よく上昇しているのでいまのところはメンタル的には大丈夫そうです。これがコロナショックや２０２２年の下げ、はたまたリーマンショック級の下落を迎えた場合どうなるのかは今後見守っていきたいですね。 // 昨日のＮＡＳＤＡＱ１００指数 価格：２０,３９１．９７ 前日比：＋２０５．３３ 前日比率：＋１．０２％ 昨日のＳＯＸ指数 価格：５,６５１…

年初からのパフォーマンス 確定利益 9.29%含み益 3.84% 現時点でコア資産のインデックス運用に負けている。例えばコア資産運用で年初に買い付けたのDXJ（ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付）の含み益は+29.05 %（円換算）、1651（iFreeETF TOPIX高配当40指数 ）は+15.77 % である。 但し、５月くらいからコア資産運用パフォーマンスは停滞気味、一方、サテライト運用は短期売買でコツコツと収益を伸ばしている。いずれ追いつくか、または追い越すかも？ 過去一週間の売買銘柄（サテライト運用） 新規購入6460 セガサミーホールディングス8410 セブン銀行9536 西部…