日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N ＝ 日中取引
始値 8，898.33円 （ 前日始値比＋194.51円 ）
※ NYダウは、米国の「財政の崖」回避に向けた与野党協議の進展への期待を背景に買い!
日経平均株価 の 想定レンジ は、8750円〜9250円 ！
P（プレミアム）数値 ポジション Y ＝ 夜間取引
夜間取引 AM 03：00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
01月限 コール 9500（ 売 ） − 80 × 2 ＝ −160
01月限 コール 9250（ 売 ） −145 × 2 ＝ −290
01月限 コール 9000（ 売 ） −260 × 1 ＝ −260
計 −710
01月限 プット 8750（ 売 ） ＋105 × 2 ＝ ＋210
01月限 プット 8500（ 売 ） ＋ 55 × 6 ＝ ＋330
計 ＋540
P±（ コール ＋ プット ） 数値 ＝ −170
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す！
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −135,000円
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9500 売 2枚
80円 基準値
55円 建玉単価
損益 − 25（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9250 売 2枚
145円 基準値
80円 建玉単価
損益 − 65（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9000 売 1枚
260円 基準値
75円 建玉単価
損益 −185（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 8750 売 2枚
105円 基準値
152円 建玉単価
損益 ＋47円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 8500 売 6枚
55円 基準値
77円 建玉単価
損益 ＋22円（ ×1000 ）
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル − 70,603円
11月（01日〜月末 ） −103.054円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！
（ ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則 ）
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/11/09
（ 金 ） 2，792，097円 0，735，187円 2，111，700円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫（ 平均 ）し、
最終的には、収益が生まれる！
（ カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則 ）
ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2012/11/09
（ 金 ） 1，627，387円 − 56，722円
※ ！
