マルチンゲール

というNBER論文が上がっている（H/T Mostly Economics；ungated版）。原題は「On Digital Currencies」で、著者はHarald Uhlig（シカゴ大）。 以下はその要旨。 I discuss private and central-bank-issued digital currencies, summarizing my prior research. I argue that prices of private digital currencies such as bitcoin follow random walks or, more gene…

15回 データサイエンティスト転職記 こんにちは。軽度の椎間板ヘルニア、おがわです。 今回のはんなりポッドキャストは「DS転職記」ということで、最近転職活動をされたマルチンゲールさんとかいせんさん（いつもは司会）をゲストに、お話をいろいろ聞きました。 1社に勤めたあと、自分の会社を作ってしまった私。転職活動する機会もなかったわけですが、今回おふたりにお話を聞けて、いやーなんか転職も色々考えられて面白いなと思いました。 転職の戦略からリンクトインの使い方、はたまた人生の夢とか話せた会でした。 そして、はんなりポッドキャストも2023年12月で1周年を迎えました。多くのゲストの方、リスナー様のおか…

こんにちはドジソンです。 今回は大学二年から四年の間に読んでおきたい洋書（数学）を紹介します。 高校生から大学一年の方は下の記事からどうぞ。 dodgson.hatenablog.com 解析 位相 複素解析 幾何学 代数 測度・ルベーグ積分 確率論 フーリエ解析 関数解析 おすすめ大学数学参考書まとめ 解析 (function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2]…

金融工学といっても、とてもじゃないが「科学」と呼べる域には達しておらず、その胡散臭さは身内からも指摘されて久しい。数学や物理学の研究者からすれば、「似非科学ではないか」との疑念を抱かれるだろうと想像される。確率論をその定量的側面だけではなく定性的な側面まで含めて学べば学ぶほど、そういう疑念が増してくるのも無理はない。 とはいえ、ある程度役には立つのも確か。例えば、ヨーロピアン・コールオプションやプットオプションの拡張に当初から数値解析手法が用いられてきたわけだが、これらが更に応用され、オプション評価の簡易化や複製ポートフォリオの構築に必要な数値計算が可能になった。この点で、ブラック、ショールズ…

人工知能学会で、ひそかに書いているこのブログも少しばかり知られてしまったようですが、まあマイペースで書いていきます。それより、だんだん思い入れのある本が減ってきて、まだ読んでない本に突入して、依然として毎日更新できるのかがちょっと不安です（さすがにまだしばらくは大丈夫だと思いますが）。 さて、マルチンゲールについては電総研に入ってから知ったのですが、最初は何のためにこういう概念を考えたのかあまりわかっていませんでした。かなり後になって stochastic approximation の収束をマルチンゲールを使ってすっきり証明されているのを読んで美しいと感じました。 西山先生とは直接の面識はあ…