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My Life as a Mock Quant このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2015-07-27

data.frame(データフレーム)にlapplyする

| 19:37 | data.frame(データフレーム)にlapplyするを含むブックマーク

と、列ごとに処理が走る。それを(元のdata.frameで)受け取るには[]を使うのかー。空のdata.frameや新しい変数だとこうはいかない。

> df <- data.frame(a=1:5, b=letters[1:5])
> df
  a b
1 1 a
2 2 b
3 3 c
4 4 d
5 5 e
> lapply(df, function(x){x})
$a
[1] 1 2 3 4 5

$b
[1] a b c d e
Levels: a b c d e

> df[] <- lapply(df, function(x){x})
> df
  a b
1 1 a
2 2 b
3 3 c
4 4 d
5 5 e

2015-07-25

某ボラティリティ指数のスポット・先物(1か月後満期)の相関

18:10 | 某ボラティリティ指数のスポット・先物(1か月後満期)の相関を含むブックマーク

ソースは御察しいただくとして、チャート観た感じ、すんげぇずれてるように見えたんだけど意外と相関してたわ。結構ヘッジできそう。

データ(df1, df2)は某所より入手してこんな感じで変形(リターン化)。データは直近250日分データで。

x <- df1[,1:2]
y <- df2[,1:2]
colnames(x) <- c("date", "value")
colnames(y) <- c("date", "value")
df <- cbind(x[(nrow(x)-250):nrow(x),], y[(nrow(y)-250):nrow(y),])
df <- df[,c(1,2,4)]
iv <- as.data.frame(apply(df[,2:3], 2, function(x)diff(x)/x[-length(x)]))
colnames(iv) <- c("v1", "v2")

相関、0.8位あるので結構イケてる。

> # 相関
> cor(iv)
          v1        v2
v1 1.0000000 0.7941028
v2 0.7941028 1.0000000

回帰してチャートにしてみる。

> # カイキー
> lm_iv <- lm(v2~v1+0, data=iv)
> plot(iv, xlim=c(-0.3, 0.3), ylim=c(-0.1, 0.1))
> abline(lm_iv,col=2)

f:id:teramonagi:20150725180953p:image


ボラティリティの期間構造のパラレル成分だけをヘッジできるイメージなのかなぁ。

scl enable devtoolset-2 bash

| 17:02 | scl enable devtoolset-2 bashを含むブックマーク

この辺を参考に上げさせてもらったgccのバージョンを使うためのおまじないを毎度ググってるので、いい加減メモ。

$ gcc --version
gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11)
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
$ scl enable devtoolset-2 bash
$ gcc --version
gcc (GCC) 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-15)
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

2015-07-24

日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)周りの情報

21:32 | 日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)周りの情報を含むブックマーク

日経225VI先物のデータはこれから取れそう…だが、なんかオーダーがおかしい。1万倍されてるのか???

・・・と思ったら、これは「日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数」のデータか

このLINKからでも同じデータ(csv)がダウンロードは可能。


一方、実際に取引する際には先物を使わないといけない。

同LINKに「日経平均VI先物日経平均VIとの関係」に関係性の記述があり、要するに

ってことか。

日本経済新聞が出している日経平均VI/先物指数のオリジナルソースはこれ



ずれるんだよなぁ、VI先物指数とVI指数。どっちも常に満期1カ月だと思ってんのになんでだ→素直にスポットとフォワードの関係でいいのか。

2015-07-20

ブランチからファイル引っ張ってきて差分比較する

| 11:49 | ブランチからファイル引っ張ってきて差分比較するを含むブックマーク

すぐ忘れる。

git checkout branch-name file-name
git diff HEAD file-name | less -r

2015-07-19

screenコマンド系のまとめ

| 08:47 | screenコマンド系のまとめを含むブックマーク

ここを探せ

screenのkill

> screen -X -S (session) quit
参考