逆関数法とは 逆関数法とは、累積分布関数の逆関数を用いて、標準一様分布に従う確率変数から、所望の分布に従う確率変数を生成させる方法です。 逆変換法とも言うようです。を生成させたい確率分布に従う確率変数とし、 をその累積分布関数とします。 が連続な単調増加関数であれば、逆関数が存在します。を上の一様分布に従う確率変数とすると、となるに従う確率変数を作れます。が成り立つからです。以上の説明のイメージが下図です。 指数分布からサンプリング 指数分布の累積密度関数はとなります。よって、指数分布に従う乱数は、一様乱数を使って次のを用いて発生できます。なので、は次のようにも書けます。下の図は、プログラムを…