かの有名botterであるrichmanbtcさんが 仮想通貨自動売買ボットで儲ける方法5: 機械学習ボット｜richmanbtc で言及していた、 重要なのは以下の構造にして、yの予測精度の問題に帰着すること。 バリデーション: バックテスト成績が上がる、ならば、汎化性能(実戦成績)も上がる yとポジション計算: yの予測精度が上がる、ならば、バックテスト成績が上がる ということについて記事を書いていきます。 モチベーション 実験 実験1 完璧に価格予測できた場合 (simple) 結果1 実験2 未来リターンにノイズが載った場合 結果2 モチベーション UKIさんの記事などにより、高頻度取…
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