とあるMetaTraderの備忘秘録

人の夢と書いて、儚い（はかない）と読みます。　　【かねが為尽くす努力は水の泡消えにし後は澄み渡る空】

↓

あまり役に立つツールとは思えないのだけど、もし使っている人がいるようでしたら、修正してください。

こうしておかないと、リアルタイムにラインが伸びてゆきません...orz

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2012-02-06

カオスな相場本。。

わんわん 2012/01/29 05:14

＞実際は、たとえば1時間足以上のスケールではランダムウォークと同じ性質を示すが、それより小さなスケールでは

＞ランダムウォークではない・・・という主張を、経済物理学の本などに見ることができます。

お勧めの書籍があれば教えていただきたいです

経済物理学というと、高安秀樹氏の著作が有名です。著者名で検索して、大きな本屋であれば立ち読みできると思います。

私が過去に読んだ、経済物理学（≒相場をカオスと見る系）の本は、以下のものだけです。

入門書なら「禁断の市場」、研究書なら「株価の経済物理学」をお勧めします。株価の～は、これを読んで必要性を判断してください。＾＾；

1994年カオスと資本市場―資本市場分析の新視点（エドガー・E. ピーターズ）

1996年「カオスで挑む金融市場―ないようで必ずある規則性を探る (ブルーバックス)（倉都康行）

1998年リスク再考―カオス、フラクタルを視座として (金融職人技シリーズ)（倉都康行）

1999年リスクテイカー（小説）（川端裕人）

1999年複雑系と相場（トニスヴァーガ）

2001年マネーゲームの予言者(プレディクターズ)たち―複雑系科学者、市場予測に挑む（小説）(トマス・バス）

2008(2004)年禁断の市場フラクタルでみるリスクとリターン（ベノワ・B・マンデルブロ）

2006年科学が明らかにした投資変動の予測力（岩田年浩）

2011年株価の経済物理学（増川純一，水野貴之，村井浄信，尹煕元）

岩田先生は、株価の変動を音に変換して、この銘柄は耳障りな雑音がするから予測が難しい！といった独創的なアプローチをされていて、ちょっと別な意味でカオスちっくなんですけど、アトラクタの軌跡も観察しているのでリストに加えています。

たいていの本は、単純なランダムウォーク＝効率的市場仮説の否定から始まって、フラクタル性の説明、R/S解析によるハースト指数の計算、カオスの解析に慣れる為の実例としてロジスティック方程式の紹介や、アトラクタを平面や3次元空間に書いてみただけの図があったりします。

どれも相場はカオスであるという状況証拠のようなものを挙げるだけにとどまっていて、実際に短期予測は可能なのかどうなのか？は謎のままです。なので、直ぐにはトレードの役に立たないと思います。（上に挙げた小説の中では、一応、短期予測が実現されています。笑）

面白いなと思ったのは、トニス・ヴァーガのコヒーレント市場仮説です。

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2012-02-05

平均足の上昇の本数を数える。

Code

saru999 2012/02/04 20:26

ToolsやCode記事はいつも楽しみにしています♪

私が今やりたいことは以下のことです。

昨日の2/3のSwingpointViewEXTLの本数20本・20本という固定値でなく可変にしたいです。

そして、可変本数は平均足の色で、それぞれの本数を代入したいです。

天井の本数は、平均足の上昇の色の本数をbarsLeftOfCurrentの本数に、平均足の下落色の本数をbarsRightCurrentに採用して、高値を取得。。

逆に、谷の本数は、平均足下落の色の本数と、平均足上昇の色の本数を、それぞれに本数を取得して、同様にして谷の安値を取得。という具合です。

お忙しいところすみませんが、作り方のヒントだけでももらえると助かります。

よろしくお願いしますm(_ _)m

いまいち何の本数を数えたらいいのか分からないので、何本上昇が続いているかを計算するインジケータを作ります。

http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/291/LengthCounter.mq4

↑上昇＝緑の部分で、サブウィンドウ内の白足が増えています。

ややこしいインジケータを作る時は、計算速度効率は無視して、単機能のものを作りつつ正しくできるているか確認すると良いです。

↑SwingpointViewEXTLへの組み込みはたぶんこんな感じで済むと思います。

iCustom で上手く動いたら、iCustomを使わずに書けば良いでしょう。

ぷー 2012/02/04 20:51

個人的にはP&F的な感じで10pipsとか50pips単位の端数を突き抜けるか突き抜けないかがサポレジになってるのではと思っています

ということで端数バージョンも作って下さいお願いしますｗ

…それって、グリッド系のインジケータで線を引いておけば十分なのでは。。。＾＾；

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2012-02-04

移動平均のサポレジ…

Tools

高値・安値に引くサポレジに興味を持てない理由がもう1つあって、一瞬だけ付けたノイズのような価格に深い意味はあるのか？に確証を持てない点です。

過去10年来の歴史的最高値のような価格は、長い時間を経て、多くのトレーダーに意識された結果、意味のある価格になっている気がします。

でも、昨日の高値…は、一般のデイトレーダーが考えるほど重要な価格なのでしょうか？

もし、昨日という1日を何度も繰り返したら、昨日のユーロ円 100.87 という高値は毎回同じ高値を示すのでしょうか？

そんな有り得ない思考実験にもちろん正解はありませんが、、私の想像では、毎回微妙に異なる価格になるのではと思ってます。

ある回では 100.75、別の回では 100.90 とばらつくイメージです。その場合、100.87 という高値そのものを重要視するよりも、高値圏としての価格帯に注目した方が合理的でしょう。

（この辺りは、朝比奈先生に聞いてみたい...。謎

実際にいくらを高値圏と見るべきかの妥当な計算手段はありません。なので、とりあえず適当に移動平均の高値・安値を採用してみました。

単に動きを鈍らせた価格の高値・安値なので、この価格で反発するとか、超えたらブレイクアウトすると見るべきではなく、到達する確率が高い価格＝利確の目標価格に使いやすいかもしれません。

コード内の iMACalc を書き換えれば、任意の移動平均に変更できます。

価格的にオーバーシュートせず、遅延の少ない移動平均が良いと思います。

http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/290/SwingpointViewEXTLMA.mq4

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2012-02-03

サポレジを延長する。

Tools

FXの世界では、「エキゾチックオプション」のような特殊な商品の影響で、特定の価格を絶対につけさせまいとする防戦売り・防戦買いが行われると聞きます。

なので、特定の価格がサポート・レジスタンスになるという考え方自体は在りだと思っています…。

いくつかの投資本では、サポレジやトレンドラインは、皆が意識すればするほど機能するとも書いてあります。

でも、常識的に考えると、誰もが同じ考えに傾いた時、必ずそれを利用する輩が現れる可能性があります。

(A)	ここをブレイクしたら大きく動くと考える派
(B)	…そんな連中を出し抜いてやろうと先に仕掛ける派

↑B の存在が、騙しのブレイクを頻発させれば、サポレジやトレンドラインはブレイクアウト戦略には使えなくなるはずです。

逆に誰もがラインブレイクは使えない！と考えたら、騙しのブレイクを仕掛ける人も居なくなるので、巡り巡って、再び、ブレイクが機能する…はずです。

こういう循環構造のゲームに対しては、効率のよい攻略法（環境変化への適応方法）を思いつかないので、私自身はサポレジやトレンドラインにあまり興味ありません。。

…と前置きした上で。。。

hiro 2012/01/19 01:44

こんにちは。

しばらく前の記事にあったVT用サポレジインジですが、サポレジをずっと価格帯まで引くことはできないでしょうか？

アイネット証券やライブスター証券で使われているシステムでは過去のサポレジがローソクに当たらない限り線が延長されて価格帯まで表示されます。

結構お気に入りなのでMT4であればなぁって思ってました。

VT用サポレジインジはラインの出し方が特殊なので、SwingPointViewで作ってみました。

http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/289/SwingpointViewEXTL.mq4