標準正規分布に関する同時確率密度関数 標準正規分布からの一般化 $AA ^{T}$の意味 多変量正規分布の確率密度関数 標準正規分布に関する同時確率密度関数 まず、標準正規分布に従う、互いに独立な確率変数$Z_i \sim N(0, 1)$を考えます。 この時、これら$Z_i$に関する同時確率密度関数は次の式になります。 $$ \begin{eqnarray} f(z_1, z_2, \cdots, z_n) &=& \prod _{i=1} ^n \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e ^{-\frac{z _i ^2}{2}} \newline &=& \frac{1}{ (2 …