趣旨 MCMCの一つであるギブスサンプリングを理解する。 MCMCって? 前の記事を参考にしてください。 usapyoi.hatenablog.com では解説する。 ギブスサンプリングとは MCMCの一つで、Metropolis-Hastingsアルゴリズムの特殊な例と言える。 問題設定 今、区間で一様に分布する擬似乱数を発生させるアルゴリズムが得られている。これを元に、に従う個のサンプルを抽出したい。ここで、は次元変数であるとする。 ギブスサンプリング 1. 手順 に初期値を与える。 各について、以下のSTEP 3, 4, 5を行う。 各について、以下のSTEP 4, 5を行う。 をからサ…