題名: Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts 著者名: Yizhan Shu, Chenyu Yu, John M. Mulvey 発行年: 2024年6月17日 arxiv.org 概要 この論文は、個別資産ごとのレジーム予測を統合した新しいハイブリッドレジーム識別予測フレームワークを紹介している。このフレームワークは、従来の経済レジームが全資産に影響を与えるというアプローチとは異なり、各資産に特化したレジーム予測を行う。まず、統計的ジャンプモデルを使用して、過去の期間を強気または弱気の状態に分類し、その後…