移動平均過程（MA過程） MA過程の具体例 参考 移動平均過程（MA過程） AR過程と異なり、が現在と過去の誤差項の加重和の線形結合で表される系列を、移動平均過程（Moving Average；MA process）という。1次のMA過程（MA(1)）は、をホワイトノイズとして、両辺の期待値を取るととなり、分散は2次以降の自己共分散は0となる。AR過程と同様にMA過程もより一般的にはq次の移動平均過程（MA(q)）を考えることができ、平均は。自己共分散は、となる。MA(q)過程は共分散定常である。 MA過程の具体例 沖本（2010）に従い、(1)のMA(1)過程の挙動を確認する。(1)のうち、…
