はじめに この記事では時系列モデルにおける系列相関（serial correlation）の検定方法と、系列相関の疑いがあるときの対処法について扱います。ダービー・ワトソン（Durbin-Watoson）比（検定）、コクラン・オーカット法に関する、統計検定準1級レベルの内容です。 はじめに ダービン・ワトソン比の定義 ダービン・ワトソン比の近似と解釈 系列相関のもとでの回帰モデルの推定（コクラン・オーカット法） Rを使って可視化する 参考文献 ダービン・ワトソン比の定義 回帰分析では、誤差項について以下の仮定が置かれています。 誤差項の共分散がゼロ 誤差項はそれぞれ独立に平均、分散の正規分布に…
