本記事は、AR、MA、ARMA、ARIMA、SARIMA、ARIMAXモデル等の特徴について。 【目次】 計算式等 ノート 参考 計算式等 < 前提> ■ 弱定常性(Weakly stationary) 時系列の期待値、分散および自己共分散が常に一定である状態(時点 t および k に依存しない状態)。単に定常性と言ったらこちらを指す。 ■ 強定常性(Strongly stationary) 任意の時点の集合 {t1, t2, ..., tm} と k に対する時系列の同時密度関数 f が一定の状態(同時分布が同一となる場合)。 ■ ホワイトノイズ(White noise、白色雑音) 時系列の…